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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
A:如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
B:如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
C:如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
D:如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
E:如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

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出自：中级经济师金融专业知识与实务

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