下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
A:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B:如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C:如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D:如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
出自：财务与会计

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