下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。
A:当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B:当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C:当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D:当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
出自：财务与会计

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