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某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。

第1题，共2个问题
(简答题)若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

第2题，共2个问题
(简答题)若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？

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出自：国家开放大学《金融风险管理》

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