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ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。

第1题，共6个问题
(简答题)若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；

第2题，共6个问题
(简答题)若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；

第3题，共6个问题
(简答题)若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；

第4题，共6个问题
(简答题)假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；

第5题，共6个问题
(简答题)根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；

第6题，共6个问题
(简答题)某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。

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出自：财务成本管理

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