A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。<br>A:两种证券的投资组合不存在无效集<br>B:两种证券的投资组合不存在风险分散效应<br>C:最小方差组合是全部投资于A证券<br>D:最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A:两种证券的投资组合不存在无效集
B:两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C:最小方差组合是全部投资于A证券
D:最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

出自：财务成本管理

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