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29．A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，投资组合甲由A、B、C三种股票组成，三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：（1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
（2）计算投资组合甲的β系数和风险收益率：
（3）假定有另一投资组合乙的风险收益率为5%，计算乙投资组合的β系数，并比较甲、乙投资组合的风险高低。

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出自：2022年4月高等教育自学考试_财务管理学试题(课程代码：00067)

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