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29．某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成，β系数分别为2.0、1.0和0.5，投资比重分别是50%、30%和20%；市场上股票平均收益率为10%，无风险收益率为5%。
要求：（1）计算该证券投资组合的β系数和风险收益率：
（2）若三只股票在投资组合中的比重改变为30%、20%和50%，计算证券投资组合的β系数：并判断投资组合风险的变化情况。

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出自：2021年4月高等教育自学考试_财务管理学试题(课程代码：00067)

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