出自:广开金融经济学

是指投资者想等到信息发布后再进行决策的倾向。
选择一项：
a. 孤立效应
b. 确定性效应
c. 框定效应
d. 反射效应
以《市场微观结构》探讨了做市商制度对价格行为的影响，从而拉开了微观结构理论发展的序幕。
选择一项：
a. 德姆塞茨
b. 曼德哈文
c. 哈拉
d. 加曼
市场微观结构的构成要素有（ ）。
选择一项：
a. 信息披露规则
b. 以上皆是
c. 交易规则
d. 交易机制
即在某个特定价位(通常是最佳买卖报价)上的订单数量。
选择一项：
a. 换手率
b. 市场深度
c. 成交率
d. 成交深度
察了买（卖）方发起的交易引起的价格上升（下跌），即价格变化与交易量所构成的曲线的斜率。
选择一项：
a. Glosten-Harris交易成本模型
b. Hasbrouck-Foster-Viswanathan的交易成本模型
c. Hasbrouck的刺激反应函数
d. 市场深度模型
流动性比率的基本原理是若少量的交易引起的价格变化较大，则市场流动性（ ）。
选择一项：
a. 不确定
b. 较差
c. 不变
d. 较好
以下哪一项不是交易量法的常见衡量指标（ ）。
选择一项：
a. 深度改进数量
b. 总价格改善率
c. 深度改进率
d. 成交率
时间法的缺点不包括（ ）。
选择一项：
a. 没有考虑价格变化的影响
b. 限价订单的执行时间与其价格密切相关
c. 没有区分新信息到达后对市场价格变化的影响
d. 交易频率与市场波动性有关
是证券市场的生命力所在。
选择一项：
a. 稳定性
b. 有效性
c. 透明性
d. 流动性
以下哪一项不属于第一代价格发现模型（ ）。
选择一项：
a. 委托处理成本模型
b. 信息不对称模型
c. 存货模型
d. 动态委托提交策略模型
在（ ）中，做市商依据股价与基础价值之间的偏离买入或卖出股票。
选择一项：
a. 委托处理成本模型
b. 动态委托提交策略模型
c. 存货模型
d. 信息不对称模型
认为逆向选择成本是构成价差的主要因素。
选择一项：
a. 动态委托提交策略模型
b. 信息不对称模型
c. 存货模型
d. 委托处理成本模型
衡量由于逆向选择而损失的价差收益，反映了交易后的价格变化。
选择一项：
a. 有效价差
b. 买卖报价差
c. 实现的价差
d. 定位价差
期权的最大特征是（ ）。

选择一项：
a.
必须每日计算盈亏

b.
风险与收益的对称性

c.
卖方有执行或放弃执行期权的选择权

d.
风险与收益的不对称性
无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会存在。（ ）
选择一项：
对
错
理性人假设认为，人是理性的且具有理性预期，但对未来的认知可能会存在一定偏差。（ ）
选择一项：
对
错
现代标准金融学承袭了“经济人”的基本分析假定，提出了有效市场假说，家里了现代标准金融学完整的理论体系。（ ）
选择一项：
对
错
损失厌恶反映了人们的风险偏好并不是一直的，当设计的是收益时，人们表现为风险偏好；当设计的是损失时，人们则表现为风险厌恶。（ ）
选择一项：
对
错
框架依赖是指人会因情景或问题表达的不同，对同一事物表现出相同的判断或偏好，从而做出不同的选择。（ ）
选择一项：
对
错
金融市场微观结构主要分析特定市场组织如何影响价格的形成过程。（ ）
选择一项：
对
错
传统经济理论没有对市场组织和交易形式进行分析。（ ）
选择一项：
对
错
曼德哈文的《市场微观结构》为微观结构理论发展拉开了序幕。（ ）
选择一项：
对
错
我国沪深证券交易所采用的是报价驱动的交易方式。（ ）
选择一项：
对
错
美国纳斯达克证券交易所采用的是指令驱动的交易方式。（ ）
选择一项：
对
错
理性人假说的优点包括（ ）。
选择一项或多项：
a. 理性人假说反映了决策者的客观实际
b. 易于建立模型描述和分析经济行为
c. 易于通过优化方法计算求解最优化目标
d. 宏大精深的经济理论体系由此得以建立
依据性别，过度自信和频繁交易之间的关系，可推测下列投资者频繁交易程度由高到低的可能排序（ ）。
选择一项或多项：
a. 已婚女性
b. 单身男性
c. 单身女性
d. 已婚男性
前景理论的价值函数的特点包括（ ）。
选择一项或多项：
a. 在面对利得时是凹函数；在面对损失时是凸函数
b. 单调递增
c. 呈S型
d. 定义在相对于某个参考的利得和损失，以某一参考点为原点
Schwartz（1988）指出一个流动性的市场应具有的重要的特性包括（ ）。
选择一项或多项：
a. 深度
b. 弹性
c. 跨度
d. 宽度
Amivest流动性比率越高，交易量对价格的影响（ ），是说该股票的流动性（ ）。
选择一项或多项：
a. 越大
b. 未定
c. 不变
d. 越小
基于价格的流动性衡量方法主要包括（ ）。
选择一项或多项：
a. 价差衡量指标
b. 价格冲击模型
c. 价格改善指标
d. 价格自相关模型
已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为 4%，则该组合的β系数为（ ）。

选择一项：
a. 7
b. 1
c. 2
d. 3
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