下列关于债券久期和凸度的说法，正确的是（ ）
A、在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越长；
B、给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大；
C、当收益率变动幅度较大时，用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确，需要考虑凸度的调整；
D、在其他条件相同时，人们将偏好凸度小的债券；
出自：金融学（专升本）
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