考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的( )

A.证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
B.证券的相关系数与资产组合的方差直接相关
C.资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性
D.A和B
出自：河南财经政法大学投资决策分析

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