出自:期货基础知识

套期保值者是指那些通过（）的买卖将现货市场面临的价格风险进行转移的机构和个人。
A:现货合同
B:期货合同
C:期货合约
D:现货同类商品
某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）。
A:扩大了100元／吨
B:扩大了200元／吨
C:缩小了100元／吨
D:缩小了200元／吨
金融期货最早产生于（）年。
A:1968
B:1970
C:1972
D:1982
关于期货投机与套期保值交易，描述正确的是（）。[2009年11月真题]
A:期货投机交易以转移期货价格风险为目的
B:期货投机交易以较少资金获取较大利润为目的
C:套期保值交易在现货与期货市场上同时运作
D:套期保值者在期货市场上的交易频率远髙于期货投机者
大豆提油套利的目的在于（）。
A:防止大豆价格突然上涨引起的损失
B:防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
C:防止大豆价格突然下跌引起的损失
D:防止豆油、豆柏价格突然上涨引起的损失
波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。
A:欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
B:欧洲美元期货实行现金交割
C:欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
D:欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单
在期货市场中买入套期保值，只要（），无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现净亏损。
A:基差走强
B:基差走弱
C:基差不变
D:基差为零
用于充抵保证金的有价证券的种类、价值的计算方法和充抵比例等，由（）规定。
A:期货公司
B:期货交易所
C:中国证监会
D:国务院期货监督管理机构
卖出套利中只要价差缩小就会盈利。（）
对无套利区间描述错误的是（）。
A:无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B:在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
C:正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
D:只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相同的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。（）
期货市场风险的特征有（）
A:风险存在的客观性
B:风险因素的放大性
C:风险与机会的共生性
D:风险征兆的可预防性
股指期货的反向套利操作是指（）。
A:卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约
B:买进近期股指期货合约，同时卖出远油股指期货合约
C:买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
D:卖出近期股指期货合约，阇时买进远期股指期货合约
投资者适当性制度中的特殊单位客户不包括（）。
A:证券公司
B:基金公司
C:合格境外机构投资者
D:金矿开采加工企业
期货交易合约和远期交易合约都属于远期合约，但存在标准化与非标准化的区别。（）
目前，期货交易所不以营利为目的，只是为期货交易提供设施和服务。（）
下列项目中，指标值的取值范围不是0～100的有（）。
A:K
B:D
C:J
D:WMS
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。
A:1004900
B:1010000
C:1015000
D:1025050
套利交易在本质上是一种对冲交易。一般情况下其价差的波动幅度较价格的波动幅度要平缓一些，因此套利交易的风险和收益相对投机交易稳定。
对称三角形至少应有4个转折点，再加上第三点验证，一般应有6个转折（）点。
下列属于影响利率期货价格的因素有（）。
A:全球主要经济体的利率水平
B:人们对经济形势的预期
C:消费者收入水平
D:消费者信贷
投机者所冒的风险是人为制造的风险。（）
期货风险管理子公司提供的风险管理服务和产品包括（）。
A:仓单质押
B:做市业务
C:基差交易
D:分仓交易
看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）
投机者在采取平均买低或平均卖高策略时，必须以对市场大势的看法不变为前提。（）
支撑线与阻力线并不是固定不变的。（）
期货交易所应以适当方式向社会公共发布的信息包括（）。
A:持仓量和成交量排名情况
B:标准仓单数量
C:价格预测信息
D:周报表、月报表和年报表
在我国期货交易所进行交易，套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。（）
30日均线相较10日均线更能发挥移动平均线的特点。（）
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