出自:期货基础知识

国内期货市场第二轮治理整顿措施包括（）。
A:发布《关于制止期货市场盲目发展的通知》
B:发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》
C:发布《期货从业人员资格管理办法》
D:发布《期货公司管理办法》
实物交割是指交易双方在交割日将合约所载商品的所有权按规定进行转移、了结未平合约的过程。（）
选择入市时机时，首先采用（）。
A:技术分析法
B:基本分析法
C:全面分析法
D:个别分析法
会员制期货交易所设立的专业委员会一般由（）。
A:会员大会提议，经理事会同意设立
B:理事长提议，经理事会同意设立
C:理事长提议，总经理同意设立
D:总经理提议，理事长同意设立
期货交易与现货交易在（）方面是不同的
A:交割时间 
B:交易对象 
C:交易目的 
D:结算方式
根据葛兰威尔法则，下列信号中，属于卖出信号的是（）。
A:价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线
B:价格下穿平均线，并连续暴跌，远离平均线
C:平均线从上升开始走平，价格从上下穿平均线
D:价格连续上升远离平均线，突然下降，但在平均线附近再度上升
从事交易结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币3000万元。（）
根据不同商品和不同预测目标，RSI可采用不同天数。（）
利用利率期货进行空头套期保值的目的主要是规避因市场利率下降而出现的风险。（）
4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
A:买进国债期货967.5万元
B:卖出国债期货967.5万元
C:买进国债期货900万元
D:卖出国债期货900万元
期货结算机构作为交易双方对手的作用，使期货交易能够以独有的（）方式免除合约履行义务。
A:实物交割
B:现金结算交割
C:对冲平仓
D:套利投机
标准普尔指数的权数是（）.
A:各种股票的发行量
B:各种股票的上市量
C:各种股票的成交金额
D:各种股票的成交金额加上市量
下单
5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。
A:118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元
B:118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元
C:118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元
D:118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元
下面蝶式套利做法中，正确的是（）。
A:卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和
B:先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和
C:买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
D:先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和
美式期权是指期权持有者可以在期权到期日（）选择执行或不执行期权合约。
A:以前的三个工作日
B:以前的五个工作日
C:以前的十个工作日
D:以前的任何一个工作日
下列保值操作中，属于卖期保值的是（）。
A:买进看涨期权
B:卖出看涨期权
C:买进看跌期权
D:卖出看跌期权
股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用，而且也会使得正常交易期间，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。（）
随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）
1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。
A:4.009
B:5.277
C:0.001
D:-2.741
当到期时标的物价格等于（）时，该点为卖出看涨期权的损益平衡点。
A:执行价格
B:执行价格+权利金
C:执行价格-权利金
D:权利金
在买入套期保值中，可采取（）方式。
A:买入看涨期权
B:卖出看涨期权
C:买入看跌期权
D:卖出看跌期权
中国金融期货交易所对“熔断”制度的规定是：在开盘之后，当某一合约申报价触及上一交易日结算价的上下5%且持续5分钟的，启动熔断机制。（）
一般来说，商品的价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约的每日停板额就应设置得小一些，反之则大一些（）

在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]



第1题，共2个问题
(单选题)该套利交易属于（）
A:反向市场牛市套利
B:反向市场熊市套利
C:正向市御W套利
D:正向市场碟市套利

第2题，共2个问题
(单选题)该套利交易（）元。（不计手续费等）
A:亏损500
B:盈利750
C:盈利500
D:亏损750
客户开户时应由经纪会员按交易所统一的编码规则进行编号，一户一码，但可以混码交易。（）
无论在正向市场还是反向市场，熊市套利的做法都是卖出较近月份合约同时买入较远月份合约。（）
期权交易的绝大部分均是通过履约平仓的方式进行的。（）
2001年“9·11”恐怖袭击事件在美国发生，期货市场发生的情况是（）。
A:黄金期货价格暴涨
B:美元指数期货价格暴涨
C:石油期货价格暴涨
D:铜金属期货价格暴涨
会员大会是会员制期货交易所的（）。
A:权力机构
B:监管机构
C:常设机构
D:管理机构
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