出自:期货基础知识

CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳时，以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。
A:22.375，28.5
B:28.5，22.375
C:0，22.375
D:22.375，14.375
在买入合约后，如果价格下降则进一步买入合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利，这称为（）。
A:买低卖高
B:卖高买低
C:平均卖高
D:平均买低
期货交易的目的是（）
A:获得利息、股息等收入
B:资本利得
C:规避风险
D:获取投机利润
期权交易的了结方式包括（）。
A:对冲平仓
B:行权了结
C:现金结算
D:放弃权利了结
会员每天应及时获取交易所提供的结算数据，并至少保存2年，但对有关期货交易有争议的，则应至少保存20年。（）
某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）
A:在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
B:同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
C:同时买人3手7月SHFE铜期货合约
D:在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约
一份合约必须既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。（）
某日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1680元/吨，9月份玉米期货价格为1660元/吨，该市场为（）。
A:正向市场
B:反向市场
C:实值市场
D:虚值市场
恒指的基期是（）；基期指数为（）.指数的计算以成份股的（）为权数，采用加权平均法.
期货合约是由（）。
A:期货交易所统一制定的
B:期货交易所会员指定的
C:中国证监会制定的
D:期货经纪公司制定的
利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期（）。
A:债券价格上升
B:债券价格下跌
C:市场利率上升
D:市场利率下跌
以下套利活动中，不属于跨商品套利的是（）。
A:豆粕／大豆套利
B:小麦／玉米套利
C:大豆提油套利
D:反向大豆提油套利
一般的，所有价格形态在完结（突破点）时，只要这个突破信号是成立的，那么它就应当伴随较大的交易量。（）
道氏理论所研究的是（）。
A:趋势的方向
B:趋势的时间跨度
C:趋势的波动幅度
D:以上全部
一般来说，期权的执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值也越大；反之，差额越小，则时间价值越小。（）
做多
持续形态
期货投机交易的方法包括（）
A:买低卖高
B:卖高买低
C:平均买低
D:平均卖高
以下做法中符合金字塔卖出操作的是（）。
A:以7.5美元／蒲式耳的价格卖出1手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.00美元／蒲式耳时再卖出3手小麦合约
B:以7.5美元／蒲式耳的价格卖出3手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.00美元／蒲式耳时再卖出1手小麦合约
C:以7.00美元／蒲式耳的价格卖出1手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.5美元／蒲式耳时再卖出3手小麦合约
D:以7.00美元／蒲式耳的价格卖出3手小麦合约，价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约，待价格继续下跌到7.5美元／蒲式耳时再卖出1手小麦合约
套利分析方法有（）。
A:图表分析法
B:基本分析法
C:季节性分析法
D:相同期间供求分析法
美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）
我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。
A:现金交割
B:实物交割
C:汇率交割
D:隔夜交割
芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点，即1个点代表（）美元。
A:100
B:1000
C:10000
D:100000
某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）时，该投资人可以获利。（不计手续费）
A:大于等于0.23美元
B:等于0.23美元
C:小于等于0.23美元
D:小于0.23美元
下列不属于期货合约标的物标准化条款的是（）。
A:交割月份
B:替代品升贴水标准
C:交易价格
D:保证金数额
若市场由正向市场转变为反向市场，则基差会（）。
A:走弱
B:走强
C:不变
D:不确定
下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有（）。
A:每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度
B:涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的
C:商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小
D:超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交
中国证监会以期货公司风险控制指标为基础，综合考虑期货公司治理结构、期货公司市场影响力和持续合规状况，将期货公司分为（）个级别，对期货公司施行分类监管综合评价。
A:10
B:11
C:12
D:13
下列各种指数中，采用算术平均法编制的是（）。
A:英国金融时报股票指数
B:标准普尔500指数
C:道·琼斯平均系列指数
D:香港恒生指数
以下操作中，属于跨市套利的是（）。
A:卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
B:买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手4月份上海期货交易所铜期货合约
C:买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所3月份大豆期货合约
D:卖出3手4月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约
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