出自:风险管理

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。
A:维持市场信心
B:使银行免受损失
C:提供融资
D:限制业务过度扩张
银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。
A:新发放贷款质量情况
B:对不良贷款的变化趋势进行预测
C:不良贷款清收转化情况
D:本期贷款余额等基本情况
E:新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。
A:贷款偿还
B:每日客户存取款
C:贷款发放
D:资金交易
E:基准利率变化
关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。
A:某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
B:某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
C:某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
D:某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法
E:某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
下列各项中，属于商业银行信用风险的有（）。
A:债务未能如期偿还造成的风险
B:金融资产价格波动带来的风险
C:员工操作不当造成的风险
D:结算过程中发生的结算风险
E:国家政局变动引发的风险
以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。
A:存贷比监管预警管理
B:行业和市场风险
C:拨备覆盖比预警管理
D:集中度风险预警管理
《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。
A:能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B:能够有效防止违约风险
C:能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
D:能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
E:将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少（）年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。
A:5；3
B:6；4
C:5；4
D:6；5
下列关于市场约束的表述不正确的是（）。
A:监管部门是市场约束的核心
B:市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C:市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D:股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。
A:Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B:Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C:Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D:Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。
A:贷前调查
B:信贷审查
C:信贷审批
D:贷款发放
基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。
A:风险对冲
B:风险转移
C:风险分散
D:风险补偿
下列哪些属于关于市场风险定量信息披露的主要内容？（）
A:利率风险
B:股票风险
C:外汇风险
D:信用风险
E:商品风险
下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。
A:风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B:风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C:信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D:信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
商业银行的零售存款通常被认为是（）。
A:来源集中，流动性风险低
B:不稳定的负债，流动性风险高
C:比较稳定的负债，流动性风险低
D:来源分散，流动性风险高
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
A:单一客户风险限额
B:集团客户风险限额
C:组合限额
D:区域风险限额
伪造、变造多户头支票属于（）。
A:内部欺诈
B:系统缺陷
C:外部欺诈
D:人员因素
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A:增加
B:保持不变
C:无法判断
D:减小
信息披露的形式包括（）。
A:招股说明书
B:上市公告书
C:定期报告
D:财务报表
E:临时报告
在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。
A:将风险偏好与战略规划有机结合
B:向业务条线和分支机构传导
C:持续地监测与报告
D:充分考虑股东的期望
下列关于市场准入的说法，不正确的是（）。
A:市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B:机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C:业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D:高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
下列关于风险分散化的论述正确的是（）。
A:如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B:如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
C:如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
D:如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E:如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。
A:制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B:危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C:声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D:危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值
下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。
A:无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管
B:银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下
C:外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响
D:银行业先天存在垄断与竞争的悖论
E:为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出
商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（）实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。
A:短期；一个
B:长期；两个
C:长期；一个
D:短期；两个
国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。
A:国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B:国别风险不可以转移
C:国别风险是和国家主权密切相关的风险
D:国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的
下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。
A:融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标
B:资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标
C:市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标
D:长期、短期偿债能力指标
E:主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业
下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。
A:交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
B:营业场所及设施因地震彻底损毁
C:财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
D:数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
E:理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿
法律风险与违规风险之间的关系是（）。
A:违规风险包括法律风险
B:两者产生的风险相同
C:两者有关但又有区别
D:两者产生的原因相同
对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。
A:声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
B:声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
C:声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设
D:声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
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