出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

银行使用计算操作风险资本的方法（）。
A:只可以单方向自简单升级至复杂的方法
B:依据银行自己的需要，由银行决定升级或降级
C:依监管当局监审结果，决定升级或降级
D:升级或降级无明确的标准与程序
银行必须具有专门的操作风险职能部门和支持系统是：（）。
A:国际银行的特殊标准
B:采用高级计量法的银行的一般标准
C:采用标准法的银行的一般标准
D:所有银行的一般标准
不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。
A:即期汇率
B:远期汇率
C:利率
D:外汇期权
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
A:2
B:3
C:4
D:1
自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）
A:Herstatt银行危机
B:Midland银行危机
C:Barings银行危机
D:美林银行危机
美国对银行体系的主要监管机构不包括下列哪一个机构？（）
A:联邦储备委员会
B:联邦储蓄保险公司
C:证券交易所
D:储蓄机构监管署
银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）
A:不同发行人的不同证券头寸
B:同一发行人的不同证券头寸
C:同一证券的多头和空头头寸
D:不同证券的多头和空头头寸
对冲策略主要缓释（）。
A:利率风险
B:提前偿还风险
C:信用风险
D:流动性风险
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件：（）。
A:高频率和/或低影响的风险
B:低频率和/或低影响的风险
C:低频率和/或高影响的风险
D:高频率和/或高影响的风险
采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）
A:PD
B:LGD
C:EAD
D:M（有效期限）
财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现。
A:3
B:5
C:1
D:2
2000年英国的金融服务局（FSA）提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为：（）。
A:CEBS
B:ARROW
C:PCA
D:COSO/ERM
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A:资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B:资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C:资产组合的总风险=个别资产风险加总
D:资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
披露资本结构时，应该按照工具类别分类披露: （）。
A:一级资本的资本量
B:一级资本与二级资本的资本量
C:一至三级所有级别的资本量
D:二级与三级的资本量
对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。
A:20
B:8
C:7
D:26
金融机构如果存在性别歧视问题，属于下面操作风险雇佣行为和工作场所安全中的哪个分类？（）
A:雇员关系
B:环境安全
C:差异化和歧视性
D:系统安全
BASEL Ⅰ在风险和资本之间设立了联系，确定了目标资本比率，即最低8%的比率，这个目标资本比率指的是（）。
A:所有银行的合格资本与风险加权资产的比率
B:国内和国际银行的合格资本与风险加权资产的比率
C:国内银行的合格资本与风险加权资产的比率
D:国际银行的合格资本与风险加权资产的比率
影响银行利率复位价的因素不包括：（）。
A:银行的资金成本
B:产品的价差要求
C:存款户的信用质量
D:竞争对手的状况
BASEL Ⅱ协议支柱3市场纪律的定义为（）。
A:政府监管直接干预的治理行为
B:在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为
C:在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为
D:在市场自发基础上的政府监督行为
按照巴塞尔协议规定银行的资本包括（）。
A:一级和二级资本
B:一级、二极和三级资本
C:核心资本、一级、二极和三级资本
D:以上都不对
处理表外资产的信用风险，应该透过（）将表外资产转换成表内资产，藉以计算其风险加权资产。
A:信用风险等价物
B:信用风险缓降
C:信用风险稀释
D:信用风险移转
在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做（）。
A:挤出效应
B:羊群效应
C:经济周期伴随效应
D:经济周期效应
下列何者不为操作风险事件中的内部程序风险：（）。
A:洗钱
B:内部诈欺
C:销售错误
D:不正确或不充份的报告
G10集团的每一个成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）
A:是，应该采纳
B:否，不需要采纳
C:不一定，看各国监管机关的规定
D:不一定，看巴塞尔委员会的规定
集中于商业/零售业务的银行，欲管理其银行账户的净利率风险时，应该透过哪个单位的操作来完成：（）。
A:风险管理部门
B:投行相关部门
C:交易柜台
D:衍生工具
计算市场风险对价格变化的敏感性是怎样实现的？（）
A:同时改变所有的市场价格
B:一次改变一个市场价格
C:同时改变一个币种的所有市场价格
D:比较市场收盘价与开盘价
计算抵押品对信用风险资本计提的简单法是否使用估值折扣？（）
A:使用
B:使用，且抵押品类型不同时估值折扣亦不相同
C:使用，且交易条款不同时估值折扣亦不相同
D:不使用
信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括（）。
A:担保、承兑、保证和期权
B:担保、承兑、债券和保证
C:担保、承兑、股权和债券
D:担保、保证、期权和债券
为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类，一般采取几个步骤，其中记录差异为第几步？（）
A:4；4
B:4；3
C:5；4
D:5；3
确保Basel II的实施的职责属于：（）。
A:巴塞尔委员会的创始国
B:巴塞尔委员会的会员国
C:各国的监管机构
D:国际性大型银行
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