出自:期权从业

什么情况下，亏损有限，盈利无限（）
A:买入认购期权
B:卖出认购期权
C:买入认沽期权
D:卖出认沽期权
（）指投资者未持有该合约时开始买入或卖出期权合约，或者投资者增加同向头寸。
A:开仓
B:平仓
C:认购
D:认沽
什么是期权？
通过证券锁定指令可以（）
A:减少认沽期权备兑开仓额度
B:减少认购期权备兑开仓额度
C:增加认沽期权备兑开仓额度
D:增加认购期权备兑开仓额度
什么是隐含波动率？
投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。
A:若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B:若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C:若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D:若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券
某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元/股，期权到期日的股票价格为70元你，则该投资者的损益为（）元
A:-2
B:2
C:3
D:5
在其他条件不变的情况下，认购期权的行权价格越高，则其权利金会（）
A:越高
B:不变
C:越低
D:不确定
关于期权与期货，以下说法正确的是（）
A:期权与期货的买卖双方均有义务
B:关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取
C:期权与期货的买卖双方到期都必须履约
D:期权与期货的买卖双方权利与义务对等
某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。
A:12.5
B:12
C:7.5
D:7.2
丁先生短期看空后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权，那么到期日股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。
A:45
B:50
C:55
D:以上均不正确
结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓，交易所会采取哪种措施（）。
A:提高保证金水平
B:强行平仓
C:限制投资者现货交易
D:不采取任何措施
下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
A:一般看跌，买入认沽期权
B:强烈看跌，合成期货空头
C:温和看跌，垂直套利
D:强烈看跌，买入蝶式期权
认沽期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是（）。
A:行权价格+权利金
B:行权价格
C:权利金
D:行权价格-权利金
合格投资者准入标准规定，投资者申请开立个股期权交易权限，需具有融资融券业务资格或股指期货交易资格。
牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
A:高；低
B:高；高
C:低；低
D:低；高
什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
备兑开仓需要足额标的做担保，不需再额外收取保证金。
下列哪一种买卖方式可以减少权利仓头寸（）。
A:买入开仓
B:买入平仓
C:卖出开仓
D:卖出平仓
下列关于希腊字母，说法正确的是（）
A:、对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高
B:B.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.lt越高
C:C.、对于同一个认购期权，标的价格越高，GmmA.越低
D:D.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GmmA.越低
期权合约标的证券是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（）。
A:债券
B:LOF
C:股票或ETF
D:期货
卖出开仓风险对冲的方法有哪些？
关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。
A:其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
B:随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0
C:认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D:期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念
关于几种期权说法，下列说法错误的是（）。
A:实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
B:平值期权，也称价平期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。
C:虚值期权，也称价外期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
D:期权的权利金是指期权合约的行权价格
以下哪一个正确描述了gamma（）。
A:delta的变化与标的股票的变化比值
B:期权价值的变化与标的股票变化的比值
C:期权价值变化与时间变化的比值
D:期权价值变化与利率变化的比值
假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
A:0；3.5
B:0；1.5
C:2；1.5
D:—2；1.5
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
A:买入1000股标的股票
B:卖空1000股标的股票
C:买入500股标的股票
D:卖空500股标的股票
认购期权买入开仓，买方结束合约的方式不包括（）。
A:行权
B:平仓
C:放弃权利
D:卖出标的证券
进行哪项操作需要交纳期权保证金（）
A:买入认购期权
B:买入认沽期权
C:卖出开仓认沽期权
D:以上都对
波动率微笑是指，当其他合约条款相同时，（）。
A:认购、认沽的隐含波动率不同
B:不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
C:不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
D:不同行权价的期权隐含波动率不同
首页 <上一页 7 8 9 10 11 下一页> 尾页