出自:期货投资分析

最具影响力的PMI包括（）。
A:ISM采购经理人指数
B:中国制造业采购经理人指数
C:OECD综合领先指标
D:社会消费品零售量指数
以天然橡胶为例，到了12月份，特别是来年的1月、2月和3月，天然橡胶价格会出现下跌行情。
我国国债持有量最大的机构类型是（）。
A:保险公司
B:证券公司
C:商业银行
D:基金公司
如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。
买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
A:买入标的资产
B:卖空标的资产
C:卖空看跌期权
D:买入看跌期权
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A:会增加
B:会减小
C:不会改变
D:会受影响，但影响方向不确定
以下关于希腊字母说法正确的是（）。
A:Theta值通常为负
B:Rho随期权到期趋近于无穷大
C:Rho随期权的到期逐渐变为0
D:随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
下（）不是在运用外汇及其衍生品工具时需要注意的风险。
A:信用风险
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
A:正确
B:错误
当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时，投资者将选择展期。展期过程中，投资者应该考虑的要素是（）。
A:合约DV01变化
B:主力持仓
C:融资利率预期变化
D:合约的流动性变化
2010年，我国国内生产总值（GDP）现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为10．4%，比初步核算提高0．1个百分点，据此回答。

第1题，共2个问题
(单选题)这是由国家统计局在2011年（）月公开发布的。
A:4
B:7
C:9
D:11

第2题，共2个问题
(单选题)在宏观经济分析中最常用的GDP核算方法是（）。
A:支出法
B:收入法
C:增值法
D:生产法
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
A:总时间段分为两个时间间隔
B:在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C:股票有2种可能的价格
D:如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
下列关于Rho的性质说法正确的有（）。
A:看涨期权的Rho是负的
B:看跌期权的Rho是负的
C:Rho随标的证券价格单调递增
D:期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
A:1.35元
B:2元
C:1.26元
D:1.43元
权益类的衍生品主要包括（）
A:股指期货
B:股票期货
C:股票期货期权
D:股指期货期权
假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时，期货价格为60元，那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。
A:60元
B:55元
C:50元
D:10元
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A:N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B:N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C:在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D:资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有（）。
A:通过在二级市场中的套利交易，使得结构化产品的价格接近真实价值
B:发行人自有资产与结构化产品形成对冲
C:通过买卖结构化产品并在各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作
D:通过在场内或场外建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
关于波动率及其应用，以下描述正确的有（）。
A:利用期货价格的波动性和成交持仓量的关系可判断行情走势
B:某段时期的波动率处于极低的位置预示着行情可能出现转折
C:可以利用期货价格波动率的均值回复性进行行情研判
D:可以利用波动率指数对多个品种的影响进行投资决策
如何使用多元线性回归模型进行预测？
相关系数如何计算的？
假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。
A:2
B:3
C:3.84
D:2.82
联系期货价格和现货价格的纽带是（）。
A:结算
B:交割
C:竞价
D:下单
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。
A:0.5167
B:8.6412
C:7.8992
D:0.0058
投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
A:3068.3
B:3142.5
C:2950.7
D:1749.4
在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。
（）不是影响股指期货价格的因素。
A:中央银行调整法定准备金率
B:中央银行调整贴现率
C:中央银行的公开市场操作业务的
D:宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限
（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
A:备兑看涨期权策略
B:保护性看跌期权策略
C:保护性看涨期权策略
D:抛补式看涨期权策略
首页 <上一页 7 8 9 10 11 下一页> 尾页