出自:期货基础知识

中国商品期货市场发展迅猛，已成为全球交易量最大的商品期货市场。
在国际上，介绍经纪商（Introducing Broker，简称IB）在国际上既可以是机构也可以是个人，但一般都以机构的形式存在。介绍经纪商的主要业务为期货佣金商开发客户，并收取保证金，接受期货、期权指令。（）
在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的（）。
A:价格差
B:绝对价格
C:交易品种的差别
D:交割地的差别
下列关于最小变动价位的说法，正确的是（）。
A:最小变动价位是指在期货交易所有公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值
B:在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍
C:过大的最小变动价位会减少交易量，影响市场的活跃程度，不利于套利和套期保值的正常操作
D:较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加，但过小的最小变动价位将会增加交易成本
当一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性就（）。
A:越小
B:越大
C:越接近于1
D:不确定
（）基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势作出预测。
A:心理分析
B:价值分析
C:基本分析
D:技术分析
以主动卖出指令成交的纳入"内盘"，以主动买入指令成交的纳入"外盘"。( )
关于期货交易与现货交易的联系，下列描述错误的是（）。
A:现货交易是以期货交易为基础的
B:期货交易是以现货交易为基础的
C:没有期货交易，现货交易的价格波动风险难以回避
D:没有现货交易，期货交易就没有了产生的根基
在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表（）
A:期货价格上涨的幅度较现货价格大
B:期货价格上涨的幅度较现货价格小
C:期货价格下跌的幅度较现货价格大
D:现货价格不变，期货价格下跌
会员未在规定时间内追加保证金或自行平仓的，交易所应将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
A:交易所
B:期货公司
C:客户
D:会员
程序化交易是指利用计算机软件程序制定交易策略并实行（）的交易行为。
A:卖出下单
B:买进下单
C:人工下单
D:自动下单
交割商品计价就是交割结算价。（）
06年7月恒指期货的结算日是（）.
对称三角形大多发生在一个大趋势进行的途中，它表示原有的趋势暂时处于休整阶段，之后还要随着原趋势的方向继续行动。（）
我国期货合约的交割结算价是该合约最后交易日的结算价。（）
下列行为属于积极的财政政策的是（）。 ①增发国债1000亿元人民币； ②国家决定扩大财政赤字加强基础设施建设； ③国家决定降低存贷款利率； ④国家决定发展社会的商业保险。
A:①②③④
B:①②
C:①②③
D:③④
套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值两种。其中，买入套期保值也称空头套期保值，卖出套期保值也称多头套期保值。（）
开盘集合竞价中的未成交申报单（）。
A:开市后将自动取消
B:自动参与开市后连续竞价交易
C:开市后将被优先成交
D:将于下一个交易日继续参与开盘集合竞价
交叉套期保值
假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。
A:［1604.8，1643.2］
B:［1604.2，1643.8］
C:［1601.53，1646.47］
D:［1602.13，1645.87］
对头肩顶形态完成后说法正确的有（）。
A:向下突破颈线时成交量扩大
B:向下突破颈线时成交量不一定扩大
C:突破颈线一段时间后成交量会扩大
D:突破颈线一段时间后成交量会缩小
石油输出国组织（OPEC）经常根据原油市场状况，制定一系列政策，通过削减产量、协调价格等措施来控制国际市场的供求和价格。这是影响供求的政治因素。（）
期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是（）。
A:看跌期权
B:看涨期权
C:欧式期权
D:美式期权
实值期权是指内涵价值计算结果（）零的期权。
A:大于
B:大于等于
C:等于
D:小于
当会员保证金余额低于交易所对其所规定的最低余额时，交易所应强行平仓。（）
某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约，价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权，敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）美分。
A:278
B:272
C:296
D:302

某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。



第1题，共3个问题
(单选题)卖出套期保值，基差走强时，套期保值效果是（）。
A:完全套期保值，有盈利
B:不完全套期保值，有盈利
C:完全套期保值，有亏损
D:不完全套期保值，有亏损

第2题，共3个问题
(单选题)该公司的套期保值情况是（）。
A:基差走强20元／吨
B:基差走弱700元／吨
C:基差走弱80元／吨
D:基差走强700元／吨

第3题，共3个问题
(单选题)该公司该笔保值交易的结果为（）元。（其他费用忽略）
A:盈利150000
B:亏损150000
C:盈利350000
D:亏损350000
4月1日，某期货交易所玉米价格：6月份玉米价格为2.85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素），则当价差为（）美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。
A:8
B:-8
C:4
D:-4
套利与套期保值在交易形式上相同，只是前者只在期货市场上买卖合约。（）
下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]
A:现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用
B:当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会
C:当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
D:当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
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