出自:风险管理

权利质押的范围包括（　）。
A:汇票
B:支票
C:本票
D:债券
E:存款单
2010年4月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。
A:《银行内部控制指引》
B:《有效银行监管的核心原则》
C:《流动性风险测量的国际框架、标准和检测》
D:《信用风险管理原则》
（）会使得资产负债期限结构发生变化。
A:每日客户存取款
B:贷款发放／归还
C:存款基准利率的调整
D:资金交易
E:贷款基准利率的调整
内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。（　）
（　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A:Credit  Metrics模型
B:Credit   Risk+模型
C:Credit   PortfolioView模型
D:Credit   Monitor模型
2011年11月4日，中国人民银行就《支付机构客户备付金存管暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，该意见稿指出，支付机构在备付金合作银行开立了5个以上备付金收付账户的，自第5个备付金收付账户起，每新增一个备付金收付账户，其风险准备金的计提比例增加（）个百分点，依此类推，直至风险准备金的计提比例达到100%为止。
A:6.0
B:4.0
C:2.0
D:5.0
（　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A:欧式期权
B:平价期权
C:美式期权
D:买入期权
下列不属于贷后管理内容的有（）。
A:贷款风险预警
B:不良贷款管理
C:贷款档案管理
D:贷款发放
测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，首先是以（）等为主要度量指标的传统风险测度阶段。
A:方差和风险因子
B:平均数和风险因子
C:众数和风险因子
D:中位数和风险因子
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　）
A:75%，25%
B:75%，15：%
C:50%，l5%
D:50%，25%
内部收益率的定义是什么？
按照商业银行资本充足率管理办法的规定，银监会对政策性银行的资本充足率披露作了统一要求。
商业银行在进行衍生产品交易时，因利率、汇率等市场价格的不利变动而使交易发生损失的风险属于（）。
A:市场风险
B:信用风险
C:操作风险
D:声誉风险
在银行监管的基本原则中，以下关于公正原则的内容的表述，说法正确的是（）。
A:包括实体公正
B:要求平等对待监管对象
C:包括程序公正
D:要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异
E:包括法律依据公正
属于风险评价定量指标下信用风险类指标的是（）。
A:信贷规模年均增长指标
B:授信产品种类及新产品、新服务开拓指标
C:贷款结构调整与优化类指标
D:资产质量类指标
E:五级分类偏离度
《商业银行法》规定，商业银行的组织形式、组织机构适用《（）》的规定。
A:中华人民共和国中国人民银行法
B:中华人民共和国商业银行法
C:中华人民共和国银行业监督管理法
D:中华人民共和国公司法
下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（　）。
A:劳资关系
B:安全/环境
C:未经授权的活动
D:性别、种族歧视
以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。（　）
下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有（）。
A:信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B:信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C:申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D:申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测
E:信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具
长期结构性分析的管理内容包括（）。
A:稳定的存款基础
B:流动性比例
C:资产负债期限错配处于合理范围
D:流动性覆盖率
E:优质流动性资产分析
对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（　）
A:识别频率应当快于额度授信周期
B:识别频率应当略慢于额度授信周期
C:识别频率应当与额度授信周期一致
D:以上都不对
某银行在期末对一台机器设备进行价值确认。该设备账面原值100万元，累计折旧20万元。若现在购买与其新旧程度相同的同类设备需支付价款75万元、增值税12万元。经测算，该设备预期能为企业带来的净现金流入量现值为90万元，按现值计量，该设备价值为（）。
A:75万元
B:90万元
C:87万元
D:80万元
在进行信贷决策时，银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括（）担保和衍生交易工具等。
A:贷款
B:回购协议
C:再回购协议
D:信用证
E:承兑汇票
我国银监会发布的（）强调银行所管理的市场风险应该是表内表外所有交易和非交易业务。
A:商业银行市场风险管理指引
B:商业银行操作风险管理指引
C:商业银行内部控制评价试行办法
D:金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法
金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（　）。
A:资产风险管理模式阶段
B:负债风险管理模式阶段
C:资产负债风险管理模式阶段
D:全面风险管理模式阶段
全面风险管理模式阶段的特点有（　）。
A:不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B:从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C:提出了一系列监管原则
D:继续以资本充足率为核心
E:从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
对商业银行监管评级规定的各项评级内容，复评人员不同意初评人员意见的，应当阐明理由并提出具体的（）。
A:整改要求
B:整改意见
C:修改要求
D:修改意见
被监管机构非现场监管报表指标培训工作由（）负责组织和管理。
A:会机关有关职能部门
B:监管部门
C:统计部门
D:监管部门和统计部门
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。
A:账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B:账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等
C:监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D:经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。总行《操作风险报告管理办法》（试行）所指操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。
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