出自:风险管理

以下关于缺口分析的正确陈述有（　）。
A:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C:当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D:当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E:当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（　）。
A:风险识别包括感知风险和分析风险
B:制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
C:感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D:适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求
在保证制度制定的科学性的四个层面中，确定各项制度的适用范围和执行效力高低顺序，并要保持制度的一致性的是（）。
A:规划层面
B:过程层面
C:反馈层面
D:完善层面
可靠性与“可靠性津贴”
一致性风险测度认为一种良好定义的风险测度应该满足（）公理，并将满足这些公理的风险测度称为一致性风险测度。
A:单调性
B:一次齐次性
C:平移不变性
D:次可加性
E:流动性
城市商业银行法人机构未能按期筹建的，该机构筹建组应当在筹建期限届满前（）向银监局提交筹建延期申请。
A:1个月
B:2个月
C:3个月
D:4个月
风险监测和报告过程中，前台交易人员期待的是（）。
A:高度概括的整体风险报告
B:非常具体的头寸报告
C:最佳避险报告
D:最佳管理方案报告
下列关于流动性压力的说法，不正确的是（）。
A:商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力
B:商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行借入资金的成本显著下降
C:商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行可获得的融资额度明显下降
D:商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行所发行的各类有价证券迅速贬值
建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，不包括（）。
A:最大限度地减少诉讼威胁和监管要求
B:最大限度地降低利润增长能力
C:吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
D:强化自身的可信度和利益持有者的信心
（　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A:信用风险对冲
B:信用风险识别
C:信用风险监测
D:信用风险控制
各商业银行应加强对银行卡交易密码的管理，交易密码的设置不得少于（）。
A:四位
B:六位
C:七位
D:八位
（）是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。
A:压力测试
B:资本规划
C:风险评估
D:流动性测试
商业银行采用高级内部评级法，有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较大值，但最大不超过（）。
A:2年
B:3年
C:5年
D:6年
下列属于法人信贷业务信贷审批环节的操作风险的有（）。
A:超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款
B:贷款录入上账错误
C:授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告
D:暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款
E:未按规定对贷款资金用途进行跟踪检查
经济合作与发展组织的公司治理准贝|}，治理结构框架应当做到（　）。
A:有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B:维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C:确认利益相关者的合法权利
D:保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E:确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。（）
商业银行信息披露的原则不包括（）。
A:侧重披露总量指标
B:绝不披露机密指标
C:谨慎披露结构指标
D:暂不披露机密指标
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（　）。
A:基本指标法
B:内部模型法
C:标准法
D:内部评级初级法
E:内部评级高级法
下列关于战略规划的说法，错误的是（）。
A:在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B:战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C:商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D:战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面
根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应至少（）对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价。
A:每月
B:每季
C:每半年
D:每年
VaR模型的兴起开始于（）年。
A:1990年
B:1993年
C:1996年
D:2004年
市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（　）。
A:利率水平提高
B:扩张的货币政策
C:借款人财务杠杆提高
D:经济转入萧条
E:借款人收益波动性变大
当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（　）
A:利用长期负债为短期资产融资
B:利用长期负债为长期资产融资
C:利用短期负债为长期资产融资
D:利用短期负债为短期资产融资
一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（　）亿元。
A:1300
B:1600
C:1800
D:1700
20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例不包括（）。
A:巴林银行交易损失案件
B:大和银行交易损失案件
C:中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件
D:美国橙县破产案
对被查单位的实际运行状况进行现场查勘一般采取的方式是（）。
A:现场观察和实地观察
B:现场观察和询问调查
C:比较分析和写实记录
D:现场观察和写实记录
法院判决、仲裁或协议规定银行须支付补价的，必须待（）后，才能将实际超出债权本息的部分退给对方。
A:抵债资产取得后
B:抵债资产停息后
C:抵债资产入账后
D:抵债资产处置变现后
从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（　）
A:从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B:从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C:从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D:从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
过失责任是指什么？
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