出自:风险管理

（）即证券资产的再证券化过程，就是将证券或证券组合作为基础资产，再以其产生的现金流或与现金流相关的变量为基础发行证券的过程。
A:证券资产证券化
B:信贷资产证券化
C:现金资产证券化
D:实体资产证券化
（）公理意味着用一致性风险测度度量出来的所有被监管对象的总体风险ρ不能比各单个被监管对象的风险之和大。
A:单调性
B:一次齐次性
C:平移不变性
D:次可加性
秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。（　）
（）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
A:内部欺诈
B:失职违规
C:督导落实
D:检查整改
商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足其业务经营管理或发展需要的服务活动，是指（）。
A:中间业务
B:咨询顾问类业务
C:代理类业务
D:理财业务
当资金剩余额与总资产之比小于（　），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。
A:1%～3%
B:3%～5%
C:5%～7%
D:7%～10%
下列关于违约的说法，不正确的是（）。
A:债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约
B:如果银行认定除非采取变现抵（质）押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约
C:如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
D:如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级
商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。（　）
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A:小于
B:大于
C:等于
D:以上都不对
银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。
A:法律、行政法规、规章
B:立法、行政法规、规章
C:法律、监管文件、制度
D:立法、监管文件、制度
收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示（　）。
A:资产的不同市场价值
B:资产的各到期期限
C:对应的收益率
D:资产的现值
E:资产的当期收益率
风险源
（）是风险承担策略的一种重要方法。该策略表明，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。
A:风险准备金计提
B:风险损失估计
C:资产组合评估
D:风险评估
风险对冲对管理市场风险非常有效，其中的市场风险有（）。
A:利率风险
B:汇率风险
C:商品风险
D:信用风险
E:股票风险
根据综合评价总分确定被评价机构的内部控制体系评价等级，应按评分标准对被评价机构内部控制项目逐项计算得分，确定评价等级。定级标准为四级的得分为（）。
A:综合评分70-80分
B:综合评分70-79分
C:综合评分60-70分
D:综合评分60-69分
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件（　）。
A:完善的公司治理结构
B:健全的内部控制体系
C:普及合规管理文化
D:集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E:雄厚的研发实力
《商业银行监管评级内部指引》规定监管评级中单项要素评级和综合评级结果均以1级至6级表示，且数字越大级别（）。
A:越高
B:越低
C:越多
D:越少
在合同“补充条款”一栏增加约定的，应当由立约各方在补充条款处盖章，并由各方经办人员签字并注明填写时间。
对第二类商业银行，除商业银行资本管理办法第一百五十四条规定的监管措施外，银监会还可以采取下列监管措施（）。
A:与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈
B:要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划
C:增加对商业银行资本充足的监督检查频率
D:要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施
E:下发监管意见书
中资商业银行境内支行及以下分支机构（含自助银行设施）的终止营业申请，由所在地（）受理、审查并决定。
A:银监分局或所在城市银监局
B:银监分局或银监局
C:银监局
D:银监会
如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（　）。
A:0.1
B:0.2
C:0.3
D:0.4
银行业金融机构和金融资产管理公司应定期或在有关法律、法规、规章和政策发生变化时，对不良金融资产处置业务规章制度进行评审和（）。
A:修订
B:讨论
C:废止
D:补充
（）=未来一定期限内的流动性缺口/同期内到期的表内外资产×100%。
A:流动性比例
B:流动性覆盖率
C:流动性缺口率
D:净稳定资金比例
操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。（　）
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。
A:贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B:将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C:将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D:相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E:贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
对总行信用审批委员会二次复议的项目，总行信用审批委员会主任委员不再行使一票否决权。
信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。
A:财务会计报告
B:各类风险管理状况
C:公司治理信息
D:年度重大事项
E:存款人的获利情况
不属于内控评价主要的评价内容的是（）。
A:风险管理系统
B:营管理秩序的规范性
C:营管理秩序的严密性
D:评估控制活动的适当性
在其他条件不变的情况下，某种商品的需求量（）。
A:随着替代商品价格的提高而减少
B:随着替代商品价格的提高而增加
C:随着偏好的增加而减少
D:随着互补品价格下降而减少
市场风险管理属于的岗位是（）。
A:操作风险管理岗
B:派驻市场风险管理岗
C:流动性风险管理岗
D:信用风险管理岗
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