出自:风险管理

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
A:95.757％
B:96.026％
C:98.562％
D:92.547％
下列各项中，属于违反用工法的是（）。
A:咨询业务
B:不良的业务或市场行为
C:产品瑕疵
D:性别及种族歧视事件
假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。
A:15％
B:20％
C:35％
D:50％
我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）
A:正常
B:关注
C:次级
D:不良
E:损失
（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A:法律风险
B:战略风险
C:声誉风险
D:操作风险
风险分散的原理是（）。
A:两种资产之间的收益率变化完全正相关
B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
VaR值的局限性不包括（）。
A:无法预测尾部极端损失情况
B:无法预测单边市场走势极端情况
C:无法预测市场非流动性因素
D:无法预测市场流动性因素
在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A:标准法
B:高级计量法
C:基本指标法
D:内部评级法
缺口分析的局限性包括（）。
A:未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
B:忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异
C:未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D:大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E:考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
A:6.6％
B:2.4％
C:3.2％
D:4.2％
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A:违约概率
B:非预期损失
C:预期损失
D:风险价值
2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。
A:人员因素
B:系统缺陷
C:内部流程
D:外部事件
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。
A:最佳避险报告
B:整体风险报告
C:具体的头寸报告
D:风险监测报告
（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A:风险转移
B:风险规避
C:风险分散
D:风险对冲
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A:基于内部评级体系的方法
B:风险价值（VaR）方法
C:历史模拟法
D:基于外部评级体系的方法
市场约束参与方主要包括（）。
A:监管部门
B:存款人
C:评级机构
D:债权人
E:股东
在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A:经济资本
B:监管资本
C:账面资本
D:实收资本
下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。
A:负责承担对市场风险管理的最终责任
B:负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C:及时掌握市场风险水平及其管理状况
D:负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程
关于久期，下列说法正确的有（）。
A:久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B:久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C:久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D:久期又称持续期
E:当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。
A:2.76％
B:2.53％
C:2.98％
D:3.78％
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A:利用经济资本配置限制高风险业务
B:采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C:利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D:对总交易头寸或净交易头寸设定限额
其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A:市场利率上升，银行整体价值增加
B:市场利率不变，银行整体价值不变
C:市场利率上升，银行整体价值减少
D:市场利率下降，银行整体价值减少
E:市场利率下降，银行整体价值增加
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）责任。
A:间接
B:直接
C:最大
D:最终
从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A:保护银行的正常经营
B:为银行的注册提供资金
C:吸收损失
D:组织营业
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A:预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B:预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C:预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D:预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
A:VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B:在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C:△p为金融资产在持有期△t内的损失
D:该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。
A:信用
B:市场
C:声誉
D:流动性
下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。
A:银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B:资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C:对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D:资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A:风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B:风险计量可以基于专家经验
C:风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D:准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。
A:完善的公司治理机构
B:健全的内部控制机制
C:有效的风险管理策略
D:风险管理信息系统
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