出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
A:IRB法
B:评级法（RBA）
C:监管公式法（SF）
D:内部评估法（IAA）
对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）
A:3年
B:5年
C:7年
D:9年
持有远期商品头寸时，持有人需要承担的风险是：（）。
A:商品风险
B:利率风险
C:商品或利率风险
D:商品与利率风险
对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险（）对于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理（）
A:较大规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行
B:兼营投行的商业银行业务银行；兼营投行业务的零售银行
C:较小规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行
D:兼营投行业务的零售银行；兼营投行业务的商业银行
以下四个关于一个成功奉献与自我评估RCSA程序实施的陈述中哪一个是正确的？（）
A:风险与控制自我评估RCSA只有在确认和评估所有可能的缓解措施后才是完整的
B:内部损失数据有助于识别需要在风险和控制自我评估中处理的风险和控制薄弱环节，外部事件对于围绕潜在风险的讨论是没有帮助的
C:风险与控制自我评估RCSA的评分方法应该只有包括财务影响，不包括声誉、法律、监管、客户和生命安全的影响
D:为了确保风险与控制自我评估RCSA的良好设计，在实施前安排时间与参与者、利益相关人员以及支持职能部门人员进行访谈是十分重要的
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。
A:大于
B:小于
C:等于
D:大于等于5000万人民币
债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？（） Ⅰ债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约 Ⅱ债务人信用评级展望为正面 Ⅲ债务人主要控制人病故 Ⅳ政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查 Ⅴ债务人发行的债券收益率下降了10% Ⅵ债务人股票价格上升了20% Ⅶ债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点
A:Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ
B:Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
C:Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ
决定美式期权到期期限的是（）。
A:当前至到期日这段时间的利率
B:期权购买者
C:期权市场的波动率
D:期权有价值的概率
BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？
A:信用等级评定
B:资本充足率
C:贷款评级模型
D:风险资本配置
以下关于不同类型流动性的陈述哪个是正确的？（）
A:内生流动性和资金流动性是一样的
B:外部流动性是监管机构在银行面临流动性压力时提供的非契约和应急性的资金
C:外部流动性是银行的流动性结构提供的，用来为银行资产和到期负债提供资金
D:内生流动性是银行资产本身所固有的流动性
流动性包括下列哪项？（）
A:期限结构
B:情景分析和短期现金流
C:银行持有的流动资产
D:用作支付系统的保障
E:以上都是
IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）
A:10个
B:8个
C:6个
D:12个
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
A:0to1
B:1to2
C:2to3
D:5to6
一位银行客户选择首付款较低，偿还金额随着时间推移逐渐增加的住房抵押产品，客户选择该产品的原因是由于他直到在贷款开始几年内他将难以承担贷款还款金额。银行对于这种类型的抵押贷款采用普通抵押贷款的违约概率（PD）假设，会低估违约风险并暴露与（）。
A:道德风险
B:逆向选择
C:银行投机
D:抽样偏差
萨克斯-奥克斯利法案是为（）制定的一部重要法律。
A:企业财务会计准则
B:企业财务信息披露设定标准和要求
C:企业资本结构
D:企业融资方式
资产负债管理的主要目标（）。
A:管理资产负债表中的利率风险
B:管理资产负债表所有头寸的资金风险
C:确保银行的资本充足率和流动性支付
D:确保银行的稳定的收入流
在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中，空头支票诈骗事件归类为下面哪项？（）
A:内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊
B:客户、产品和商业惯例中的不正当惯例
C:执行、交割和流程失败的供应商
D:有形资产损毁中的损失事件
一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的（）风险，可以通过（）远期市场的外币来规避。
A:贬值；出售
B:升值；购入
C:升值；出售
D:贬值；购入
BASEL II中，住房抵押贷款的风险权重是多少百分比？（）
A:35%
B:75%
C:25%
D:100%
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
A:该组合对市场价格任何变动长期免疫
B:该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C:该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D:该组合对市场价格任何变动都无法免疫
存款与贷款等零售产品的特征不包括：（）。
A:零售活期存款账户特征接近批发业务之隔夜存款
B:为了获取更好的服务，零售活期存款存款户可能将存款由一个银行移转到另外一个银行
C:批发与零售业务之贷款均存在提前还款的可能性
D:贷款客户提前还款的可能性受利率水平影响
某银行的交易对手产生了2000万美元的违约，催讨一年后收回了600万，为此承担的额外催讨成本为100万美元，则清偿率为多少？（）
A:在25%和30%之间
B:等于25%
C:小于25%
D:大于30%
假定美联储最近进一步加大对市场上美国国债的购买力度，假定其他情况不变，则美元汇价通常会发生怎样的变动？（）
A:升值
B:不变
C:贬值
BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
A:头寸由交易室管理
B:设置头寸并进行监控
C:交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
D:按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层
以下哪个描述是指远期利率协议的结算日？（）
A:远期利率协议成交的日期
B:名义借贷开始的日期
C:确定参照利率的日期
D:名义借贷到期的日期
对那些集中于（）的银行，其资金部门可能需要通过交易柜台的操作来直接管理银行帐户中的净利率风险。
A:商业银行
B:零售业务
C:资本管理
D:商业和零售业务
作为风险缓释因子的保险，保单的承保人必须具有的信用级别为（）。
A:高于BBB即可
B:高于A即可
C:高于AA即可
D:高于AAA即可
对于流动性差债券的价格，通常（）。
A:用等价数量的政府债券基准债券来衡量
B:用等价数量的公司债券基准来衡量
C:在以政府债券为基准的基准债券上叠加一个价差
D:在政府债券基准和公司债券基准加权平均得出
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
A:基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
B:基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
C:基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
D:基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
用（）计算非预期损失风险。
A:离差
B:标准方差
C:标准差
D:简单加总
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