出自:风险管理

纯粹自保公司的定义是什么？
在金融市场中，某些衍生产品（如期权合约）可看做是特殊形式的保单，为投资者提供了转移（）的工具。
A:利率
B:汇率
C:股票
D:商品价格风险
E:效益
系统性风险理论
根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。
A:0.09
B:0.08
C:0.07
D:0.06
《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，以下属于现场检查处理阶段工作的是（）。
A:向检查组派出单位汇报检查情况
B:发出《现场检查意见书》
C:形成《现场检查报告》
D:向上级监管机构上报现场检查报告
下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。
A:进入或退出市场的决策是否恰当
B:资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C:是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D:建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
对商业银行的监管评级审核会议采取初评人员陈述、复评人员补充、（）的形式。
A:主监管员决定
B:集体讨论
C:局长（主任）决定
D:投票决定
主监管员在完成（）后，可对被监管机构进行现场检查立项。
A:非现场综合分析评价
B:监管评级
C:风险评估
D:监管报告
开证申请人应按规定缴存（）。
A:保证金
B:业务费用
C:贷款利息
D:保险费用
风险监管核心指标包括（）。
A:风险水平
B:风险预测
C:风险迁徙
D:风险抵补
E:风险管理
设立股份制商业银行应当有符合条件的发起人，发起人不包括（）。
A:境内金融机构
B:境内非金融机构
C:境外金融机构
D:境外非金融机构
下列不属于金融风险形成的损失的是：（　）
A:预期损失
B:非预期损失
C:资金损失
D:灾难性损失
全面风险管理体系的三个维度分别是（　）
A:企业的目标
B:全面风险管理要素
C:企业的内部结构
D:企业的各个层次
当前，中国企业都需要按照财政部、银监会、证监会、保监会、审计署等五部委共同发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》来规范内部控制，银行及集团财务公司等非银行类金融机构参照（）执行。
A:《银行内部控制指引》
B:《有效银行监管的核心原则》
C:《信用风险管理原则》
D:《加强银行公司治理的原则》
商业银行计算并表资本充足率，因新旧计量规则差异导致少数股东资本可计入资本的数量下降，减少部分从本办法施行之日起分（）逐步实施。
A:六年
B:四年
C:五年
D:三年
下列关于商业银行风险管理信息系统的理解正确的有（　）。
A:风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点
B:风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
C:风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作
D:风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”
E:风险管理信息系统可以制约数据的特性
根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。
A:商业银行之间原始期限在4个月以内的债权
B:对省及省以下政府投资的公用企业
C:对我国中央政府的债权
D:对政策性银行的债权
与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。
A:重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
B:改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
C:提出了三大支柱
D:建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环
E:显著提高资本充足率监管标准
本办法所称交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其它项目的风险而持有的金融工具和商品头寸，交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件（）。
A:在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B:能够完全对冲以规避风险
C:能够准确估值
D:能够进行积极的管理
E:进行行业成熟期分析
中资商业银行分行降格为支行的申请人应当是（）。
A:商业银行分行
B:商业银行总行
C:商业银行支行
D:其他
某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为（）。
A:84.3%
B:85%
C:85.7%
D:96%
一般认为，影响国家主权评级的因素不包括（　）。
A:实际汇率变量
B:该国通货膨胀率水平
C:违约史指标
D:人口增长率
银行支票的提示付款期不得超过（）天。
A:7
B:10
C:15
D:30
商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。（　）

根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。



第1题，共3个问题
(单选题)下列关于（b）的说法，不正确的是（）。
A:Logit模型是信用评分模型
B:Probit模型是信用评分模型
C:线性概率模型是信用评分模型
D:线性辨别模型不是信用评分模型

第2题，共3个问题
(单选题)以下关于（c）处的说法，正确的是（）。
A:C.处应填入"适用于上市公司"
B:C.处所对应的模型运用回归技术预测客户的违约概率
C:C.处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D:D.处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

第3题，共3个问题
(单选题)在上表中，（aa）处可以填入（）。
A:针对企业
B:针对个人
C:针对金融机构
D:针对企业和金融机构
净稳定资金比率指标的观察区间为（）。
A:一个月
B:一个季度
C:半年
D:一个年度
压力测试中，股票价格类型主要运用在（）。
A:主要应用于交易账户，也可能用于银行账户
B:主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款
C:主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准
D:主要应用于交易账户
国内保理业务的范围仅限于银行国内的法人客户之间采用赊销等信用限额（期限原则上自卖方出具商业发票之日起不超过（）天）方式进行的商品交易。
A:60
B:90
C:120
D:180
E:360
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）
A:RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B:RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C:RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D:RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
（）是指可用的稳定资金与业务所需要的稳定资金的比率，该比率用以调整期限错配，稳定银行在中长期内可以使用的资金来源，推动银行使用稳定的资金来源为其融资，限制银行对批发型融资市场的依赖，从而可以保证银行的融资渠道更加稳定、持久。
A:净稳定资金比率
B:超额准备金率
C:流动性覆盖率
D:利率
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