出自:期货基础知识

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
A:买进120份
B:卖出120份
C:买进100份
D:卖出100份
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
A:885
B:875
C:905
D:855
下列例子中，体现期货市场在宏观经济中的作用的是（）。
A:黑龙江农垦、江西铜业、铜陵有色金属公司等大型国有企业多年利用期货市场开展套期保值业务取得了良好的经济效益
B:黑龙江等大豆主产区自1997年就开始参考大连商品交易所大豆期货价格安排生产
C:农产品期货市场促进了我国农业生产结构的调整
D:某年国储局根据期货价格畸高现象，数次抛售库存天然橡胶，年末又宣布取消下一年度进口配额管理，同时将国内两大垦区的天然橡胶农林特产税改为农业税
股指期货合约的标准化是指除（）外的所有要素都是统一规定的。
A:价格
B:合约乘数
C:报价单位
我国对期货公司经营管理的要求中规定（）。
A:股东会每年应当至少召开一次
B:期货公司股东应当按照出资比例行使表决权
C:禁止控股股东滥用权利
D:期货公司的股东及实际控制人出现规定情形的重大事项时，应在规定时间内通知期货公司
看涨期权又称为（）。
A:买方期权
B:认沽期权
C:卖方期权
D:卖权期货
目前交易量最大的期货晶种是（）
A:利率期货
B:股指期货
C:外汇期货
D:能源期货
价格上升时交易量下降为技术性强市。（）
趋势线可以衡量价格的（）。
A:持续震荡区
B:反转突破点
C:波动方向
D:调整方向
对于企业来讲，参与套期保值是为了锁住生产成本和产品的利润，有利于企业在市场价格的波动中安定地生产经营。（）
期货投机与套期保值的区别在于（）。
A:期货投机交易只在期货市场操作，套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作
B:期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
C:期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
D:期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
下列关于股指期货论述不正确的是（）
A:它是以股票价格指数为基础变量的期货交易
B:它的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
C:它是以实物结算方式来结束交易的
D:它是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的
由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（）。
A:转换比例
B:转换因子
C:转换乘数
D:转换差额
集中交割也叫一次性交割；滚动交割是指在合约进入交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日进行交割的交割方式。（）
国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。
A:132
B:130
C:119
D:115
商品期货以实物交割方式为主。当合约到期时，以（）进行的交割为实物交割。
A:买方支付货款
B:卖方交付仓单
C:标的物所有权转移
D:按结算价格进行现金差价结算
标准普尔指数的基期和基期指数分别是（）.
A:1941-1943 10
B:1940-1942 10
C:1941-1943 50
D:1940-1942 50
下列项目中，形态的反转没有明显信号的是（）。
A:头肩顶（底）
B:双重顶（底）
C:圆弧形态
D:V形反转
编制股票指数，采用的计算方法有（）。
A:算术平均法
B:加权平均法
C:几何平均法
D:指数法
一般认为，期货交易最早萌芽于欧洲。（）
在会员制期货交易所中，理事会有联名提议召开临时会员大会的职权。（）
大多数期货交易都是通过（）的方式了结履约责任。
A:实物交割
B:现金交割
C:期货转现货
D:对冲平仓
沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。
A:最后一小时成交量加权平均价
B:收量价
C:最后两小时的成交价格的算术平均价
D:全天成交价格
下列股价指数中采用几何平均法计算的是（）。
A:金融时报30指数
B:价值线综合指数
C:恒生指数
D:道琼斯指数
4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
A:买进10手国债期货
B:卖出10手国债期货
C:买进125手国债期货
D:卖出125手国债期货
以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货，以下属于短期利率期货的有（）。
A:中长期国库券期货
B:3个月期欧洲美元定期存款期货
C:各种期限的商业票据期货
D:道琼斯股票指数期货
以下关于需求的价格弹性的说法，正确的有（）。
A:需求的价格弹性是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度
B:需求的价格弹性k着各种商品和劳务的不同而有很大的差别，但是就同种商品和劳务，其弹性一直是相同的
C:当价格稍有下降即引起需求的大量增加时，称为需求富有弹性（大于1）
D:当价格下跌很多，仅引起需求的少量增加时，称为需求缺乏弹性（小于1）
期货合约标的商品的价格是由期货交易所制定并实施的。（）
风险度量
企业通过套期保值，可以降低（）对企业经营活动的影响，实现稳健经营。
A:操作风险
B:法律风险
C:政治风险
D:价格风险
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