出自:期货基础知识

某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）万元。
A:82.5
B:54.56
C:8.25
D:27.28
持仓限额制度
1990年10月12日，（）正式开业，逐渐引入期货交易机制，迈出了中国期货市场发展的第一步。
A:大连商品交易所
B:上海金属交易所
C:郑州粮食批发市场
D:深圳有色金属交易所
买入套期保值的操作主要适用于以下情形（）。
A:预计未来要购入某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高
B:目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或采购成本
C:已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
D:预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。
A:若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B:若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C:若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D:若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（）
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）。
A:同时买入3手5月份玉米期货合约
B:在一天后买入3手5月份玉米期货合约
C:同时买入1手5月份玉米期货合约
D:一天后卖出3手5月份玉米期货合约
以下操作中属于跨市套利的是（）。
A:买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B:买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约
C:卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
D:卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约
只有使所选用的期货合约的交割月份和交易者决定在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近，才能增强套期保值效果。（）
期权的权利金不可能为负。（）
设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若FA:K—F
B:0
C:F—K
D:K
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。
A:与期货指数点成正比
B:与期货合约价值成正比
C:与股票组合的β系数成正比
D:与股票组合市值成反比
2015年7月份，大豆市场上基差为-50元／吨。某生产商由于担心9月份收获后出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作。8月份，有一经销愿意购买大豆现货。双方协定以低于9月份大豆期货合约价格l0元／吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。则下列说法不正确的是（）。
A:生产商卖出大豆时，基差一定为-10元／吨
B:生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损
C:不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同
D:若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损
期权空头了结持仓的方式包括（）。
A:当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸
B:通过对冲方式平仓了结头寸
C:持有期权至合约到期，直至自己放弃行权
D:以要求多头行权的方式了结头寸
以下最佳跨品种套利的组合是（）。
A:上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利
B:上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利
C:上证50股指期货与上证50ETF期权之问的套利
D:上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利
期权头寸的建立包括买入开仓和卖出开仓。（）
3月1日，某经销商以1200元/吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，他在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨将100手5月份小麦期货合约平仓。该套期保值交易的结果为（）元/吨。
A:净盈利20
B:净亏损20
C:净亏损40
D:净盈利40
2007年3月16日颁布的《期货交易管理条例》将“期货经纪公司”名称改为（）。
A:“期货公司”
B:“经纪公司”
C:“期货有限责任公司”
D:“经纪行业公司”
下列关于波浪理论的说法中，正确的有（）。
A:较高的一个浪又可以细分成几个层次较低的小浪
B:处于层次较低的几个浪可以合并成一个较高层次的大浪
C:波浪理论学习和掌握上很容易，最大的不足是应用上的困难
D:形态、比例和时间三个方面是波浪理论首先应考虑的
外汇期货交易一般可分为（）。
A:套期保值交易
B:卖出套期保值
C:投机和套利交易
D:买入套期保值
下列关于我国期货交易所非分级结算制度说法正确的是（）。
A:我国期货交易所均采用非分级结算制度
B:我国期货交易所均采用分级结算制度
C:交易所的会员既是交易会员，也是结算会员
D:交易所会员不做结算会员和非结算会员的区分
技术分析法的特点是（）。
A:量化指标特性即技术分析提供的量化指标，可以指示行情转折之所在
B:趋势追逐特性即由技术分析得出的结果告诉人们如何去追逐趋势，并非是创造趋势或引导趋势
C:分析价格变动的中长期趋势，研究的是价格变动的根本原因，主要分析的是宏观性因素
D:技术分析直观现实即技术分析所提供的图表，是历史轨迹的记录，无虚假与臆断的弊端
沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。
A:10
B:20
C:30
D:60
目前，股票指数期货是全球成交量最大的期货品种。（）
最常见也最重要的互换类型包括（）．此外还有股权互换等等类型。
A:利率互换
B:货币互换
C:远期互换
D:商品互换
当企业持有实物商品或资产，或者已按固定价格约定在未来购买某种商品或资产时，该企业处于现货空头。（）
关于上海期货交易所铝期货合约，下列表述错误的是（）。
A:最小变动价位为10元l吨
B:交易单位为5吨l手
C:每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价+-3%
D:最后交易日为合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。
A:现货总价值与现货未来最高价值
B:期货合约的总值与所保值的现货合同总价值
C:期货合约总价值与期货合约未来最高价值
D:现货总价值与期货合约未来最高价值
根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。
A:牛市套利
B:熊市套利
C:跨市套利
D:蝶式套利
下列仅适用于期货市场的技术分析工具是（）
A:交易量
B:价格
C:持仓量
D:库存
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