出自:风险管理

银行机构的信息披露主要分为（）。
A:会计信息披露和管理结构信息披露
B:会计信息披露和监管要求的信息披露
C:监管要求的信息披露和人事制度信息披露
D:管理结构信息披露和人事制度信息披露
（）是以已发行的资产支持证券为支撑发行资产支持证券，或者有信贷资产和资产支持证券组成资产池发行证券。
A:管道型售证券化
B:多宗销售证券化
C:传统型证券化
D:衍生资产证券化
下列属于内部欺诈的有（　）。
A:自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B:意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C:意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D:意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
银行内部评级法建设已取得实质性成果，通过一年多努力，非零售敞口的模型开发、制度制定和系统建设已全面完成。
根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于（），甚至为负数时，银行应当对其流动性状况引起高度重视。
A:2%—5%
B:3%—7%
C:4%—5%
D:3%—5%
对非银行信贷客户，一般要缴纳（）比例的保证金开证，以减少备用信用证业务的风险敞口。
A:50%
B:80%
C:120%
D:100%
清晰的战略风险管理流程不包括（　）。
A:战略风险识别
B:战略风险规划
C:战略风险评估
D:监测和报告
监事会负责对商业的（）等进行监督。
A:财务活动
B:发展规模
C:经营决策
D:风险管理
E:内部控制
假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（　）。
A:15%
B:12%
C:45%
D:25%
下列各项银行业务中除（）外，均属于代收代付业务。
A:住房按揭消费贷款
B:代发工资
C:代理公用事业收费
D:代理行政事业性收费
贷款损失准备对不良贷款的比率被称作（）。
A:拨备覆盖率
B:不良贷款率
C:资本充足率
D:贷款迁徙率
（）公理主要是从保证风险监管的有效性角度提出的，为监管目的而设计的风险测度应该满足该公理。
A:单调性
B:一次齐次性
C:次可加性
D:平移不变性
银监局自受理城市商业银行法人机构的开业申请之日起（）内作出核准或不予核准的书面决定，抄报银监会。
A:1个月
B:2个月
C:3个月
D:4个月
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
A:违约
B:错误
C:声誉
D:风险预警
影响一国中长期汇率制度选择的因素不包括（）。
A:本国经济的结构特征
B:本国与国际经济合作情况
C:短期国际收支平衡
D:国际国内经济条件的制约
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　）。
A:可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B:计算量较小，且准确性提高速度较快
C:产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D:即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E:可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
设计良好的关键风险指标体系要满足（）原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。
A:整体性
B:重要性
C:敏感性
D:客观性
E:可靠性
中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了
A:扩大货币流通量
B:敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C:提高商业银行业的信誉度
D:紧缩货币
在（）情景分析中，分析银行正常状况下的现金流量变化最为重要，有助于强化银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道，避免在某一时刻持有过量的闲置资金或面临过高的资金需求，以有效缓解市场波动所产生的冲击，消除交易对手对其经营状况的疑虑。
A:流动性风险
B:再证券化风险
C:重新定价风险
D:操作风险
最常见的资产负债的期限错配情况指（　）。
A:将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B:将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C:全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D:部分资产与全部负债在到期时间上不一致
商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（），并在三年内达到80%。
A:10%
B:20%
C:50%
D:15%
我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元以上的，银行工作人员应提请取款人提供有效身份证明，并经储蓄机构负责人核实后予以支付。
A:5
B:10
C:15
D:20
公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（　）部门的责任。
A:风险管理部门
B:监事会
C:高级管理层
D:业务管理部门
健康的（）以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标，贯穿以人为本的经营理念，是科学、高效、完整和可控的全面风险管理体系的灵魂。
A:风险文化
B:管理战略
C:公司文化
D:内部控制
以下（　）属于商业银行内部风险控制部门。
A:财务控制部门
B:内部审计部门
C:法律合规部门
D:风险管理委员会
E:风险管理部门
市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。
A:正值
B:负值
C:零
D:一
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　）
充分考虑同业的情况、被监管机构不同阶段的情况、宏观经济形势、区域经济发展等因素，使评估客观、公正、全面地反映被监管机构的风险与经营状况，体现了监管评级的（）原则。
A:系统性
B:及时性
C:审慎性
D:客观性
下列不属于良好的银行监管的标准的是（　）。
A:对各类监管设限做到科学合理
B:鼓励公平竞争
C:只对被监管者实施严格、明确的问责制
D:高效、节约地使用一切监管资源
银团贷款参加行按照实际承诺贷款额将款项划到（）。
A:牵头行账户
B:代理行指定账户
C:借款人指定帐户
D:各借款行自主确定的帐户
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