出自:02636《国际金融实务》

套利业务
会计风险又称()
A:转移风险
B:折算风险
C:评价风险
D:转换风险

资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00



第1题,共4个问题
(简答题)影响远期汇率的因素主要有哪些?

第2题,共4个问题
(简答题)如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素,3个月期美元是升水还是贴水?

第3题,共4个问题
(简答题)那么,3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少?

第4题,共4个问题
(简答题)若你所在的是进口型企业,应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失?
实际头寸减去()头寸称为现金头寸。
A:即期外汇
B:远期外汇
C:掉期外汇
D:调整外汇
交叉汇率
会计风险存在对象主要包括()。
A:无涉外业务的国内公司
B:国内涉外公司
C:跨国公司的海外子公司
D:在国外注册的公司
目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价,不收取手续费。
外汇投资技术分析适合于长期走势的判断。
周四成交,标准交割时间为()
A:周五
B:周六
C:周日
D:下周一
商业银行经营外汇业务时,如果卖出多于买进,则称为()
A:多头
B:空头
C:升水
D:贴水
目前,多数国家(包括我国人民币)采用的汇率标价法是()。
A:直接标价法
B:间接标价法
C:应收标价法
D:美元标价法
根据汇买卖后资金交割的时间,汇率可以分()。
A:浮动汇率
B:远期汇率
C:掉期汇率
D:即期汇率
若今天是6月23日,星期四,那么T+2即期交易日期是:()
A:6月23日
B:6月24日
C:6月25日
D:6月27日
即期外汇交易的标准交割日为成交后的()。
A:当天
B:第一个营业日
C:第二个营业日
D:第三个营业日
外汇期货交易中,保证金可分为()
A:初始保证金
B:维持保证金
C:追加保证金
D:履行保证金
E:执行保证金
关于选择交割日的远期外汇交易,说法不正确的有()。
A:分为完全择期交易与部分择期交易
B:又称择期远期交易
C:又称标准交割日远期交易
D:又称非标准交割日远期交易
掉期交易中,报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期,买入远期被报价货币的价格。
按照期限分,掉期外汇交易不包括()。
A:纯粹掉期(Pure Swap)
B:一日掉期(One-day Swap)
C:即期对远期掉期(Spot-Forward Swap)
D:远期对远期掉期(Forward-Forward Swap)
下列货币名称与英文简写对应错误的()
A:欧元—EURO
B:澳元—CAD
C:新加坡元—SGD
D:日元—YEN
资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 那么,3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少?
把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国,同时对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫()。
A:远期外汇交易
B:掉期交易
C:补偿套利交易
D:非补偿套利交易
追加保证金只要追加到维持保证金的数额。
某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为:GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。问题: (1)该抛补套利的收益是多少? (2)假定在当年11月12日的即期汇率为:GBP/USD=1.5211/21 (3)做抛补套利与不做抛补套利,哪一种对套利者更有利?
即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖,并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。
外汇市场上,银行的报价均以各种货币对()的汇率为基础。
A:直接标价法
B:间接标价法
C:应收标价法
D:美元标价法
在法兰克福外汇市场上,A银行急于买入美元,当时外汇市场上的汇率报价为:USD/CHF=1.3029/39,那么该银行可以选择以下哪些报价()
A:1.3032/42
B:1.3028/38
C:1.3032/39
D:1.3029/38
套利活动将破坏国际金融市场的一体化。
套汇交易是外汇投机的方式之一,具有强烈的投机性。
在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇,结算国是()。
A:美国和日本,交易国是英国
B:美国和日本,交易国是美国
C:美国和日本,交易国是日本
D:美国和日本,交易国是美国和日本
外汇市场上,最常见的远期外汇交易期限是()。
A:1个月
B:3个月
C:半年
D:9个月