出自:风险管理

在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。
A:提高我国商业银行的竞争能力
B:进一步完善信息披露的监控机制
C:对银行产生更强有力的监管和市场约束
D:提高审计效率
商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。
A:预期损失
B:非预期损失
C:违约损失
D:极端损失
根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。
A:董事会
B:高级管理层
C:监事会
D:股东大会
新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。
A:风险事件
B:风险结果
C:风险类型
D:风险等级
商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。
A:经济资本
B:监管资本
C:会计资本
D:实收资本
行业环境风险因素主要包括（）。
A:经济周期因素
B:财政货币政策
C:国家产业政策
D:法律法规
E:产业成熟度
商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。
A:流动性风险
B:法律风险
C:战略风险
D:操作风险
综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。
A:辖内各类风险总体状况及变化趋势
B:分类风险状况及变化原因分析
C:风险应对策略及具体措施
D:加强风险管理的建议
E:发展趋势及风险因素分析
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
A:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B:通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C:商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D:商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A:高级计量法
B:内部评级法
C:内部模型法
D:基本指标法
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。
A:-0.05％～0.1％
B:-0.05％～0.25％
C:0.1％～0.25％
D:-0.2％～0.4％
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有（）。
A:评价整体风险状况
B:识别当期风险特征
C:分析重点风险因素
D:配合内部审计检查
E:提供监管数据
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。
A:外币存款
B:外币贷款
C:外币债券投资
D:外汇远期的买卖
E:跨境投资
风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。
A:限额管理
B:制定应急预案
C:风险定价
D:风险转移
商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A:业务部门
B:风险管理部门
C:高级管理层
D:风险管理委员会
资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。
A:资本充足水平
B:资本充足率
C:业务规划
D:财务规划
E:经营规划
商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。
A:分布结构
B:利率结构
C:币种结构
D:产品结构
E:期限结构
在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。
A:对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B:对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C:对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D:对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
请根据表4-2回答下列问题： 根据表中数据和第一小问的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
A:350；-70
B:350；70
C:930；-370
D:930；370
下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
A:银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B:选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C:一些关键流程和核心业务不应外包出去
D:银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
A:商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B:商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C:资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D:组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。
A:风险评估结果
B:资本可获得性
C:未来资本需求
D:压力测试结果
E:资本监管要求
下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。
A:风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B:设置独立的风险管理部门
C:风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D:风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
下列关于VaR的描述，正确的是（）。
A:风险价值与损失的任何特定事件相关
B:风险价值是即将发生的真实损失
C:风险价值是指可能发生的最大损失
D:风险价值并非是指可能发生的最大损失
下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。
A:期权敞口头寸
B:远期净敞口头寸
C:即期净敞口头寸
D:总敞口头寸
下列关于缺口分析的理解正确的有（）。
A:当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B:某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C:缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D:在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E:在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。
A:风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B:风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C:应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D:深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E:所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确
（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A:盯市
B:情景分析
C:模拟
D:盯模
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A:交易
B:头寸
C:风险价值
D:止损
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。
A:风险补偿
B:风险分散
C:风险规避
D:风险转移
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