出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

银行向存款支付的利率依赖于（）。
A:利率适用的时间段
B:贷款利率水平
C:贴现利率水平
D:长期利率水平
期限法的水平抵扣是指（）。
A:同一时段内加权多头头寸和加权空头头寸相互抵押
B:区间之间的净头寸正负抵扣
C:区间内的净头寸正负抵扣
D:所有13个时段的政府头寸抵扣
衡量银行资本相对于贷款或其它资本的比例称为：（）
A:资本负债率
B:资本充足
C:资本比例
D:目标资本比率
（）头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸，并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。
A:净错配
B:累计错配
C:利率重定价
D:资金成本
银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子
A:1，2，4
B:2，3，4
C:1，3，4
D:1，2，3
在大萧条之前的整个20世纪20年代，伊瓦尔-克鲁格为急需资金的欧洲国家提供贷款，援助这些国家重建在第一次世界大战中遭蹂躏的城市，并促进了昂贵的基础设施、商业和工业的重建。为了偿还主权债务，欧洲各国政府为克鲁格和他的下属公司在他们的国家提供了某些重要的生产和销售的垄断权。在20世纪30年代初，克鲁格先生通过他的下属公司获得了一种产品的垄断和分销的权力，此产品是什么？（）
A:阿司匹林
B:火柴
C:圆珠笔
D:克鲁格
巴塞尔委员会的成立是由于（）的倒闭引起的。
A:Herstatt银行
B:Netwest银行
C:美林银行
D:巴林银行
一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
A:1%
B:两个标准差
C:99%
以下风险未包括在操作风险中的是（）。
A:法律风险
B:外部风险
C:业务风险
D:系统风险
A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）
A:0.01
B:0.02
C:0.025
D:0.03
对非金融抵押品，房地产抵押品的超额抵押率是多少百分比？（）
A:125%
B:140%
C:40%
D:35%
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
A:Vega
B:Delta
C:Rho
D:Gamma
为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，A银行接受金融抵押品来管理其信用风险并减轻借款人违约带来的影响。A银行通常不会接受下列哪种抵押品？（）
A:符合每天公开市场报价的共同基金份额及类似投资工具
B:包括在主要市场指数中的股票和可转换债券
C:以应收账款的形式存在的欠某家公司的商业债务
D:在认可交易所交易的未评级债券
对于某些交易不活跃的债券，银行一般通过（）。
A:参考国债收益率曲线并加上一个差价得出
B:活跃交易债券的收盘价推导出该债券的名义收盘价
C:在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D:在基准收益率曲线上加减一个差价得出
下面哪个属于穆迪公司的信用评级？（）
A:BB1
B:C1
C:BBB+
D:Aa2
比较批发产品与零售产品的复位价阶梯，（）。
A:批发产品的复位价阶梯较为复杂
B:零售产品的复位价阶梯较为复杂
C:批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂
D:批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂
在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）
A:90%
B:95%
C:99%
D:100%
交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。
A:不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算
B:违约风险暴露与违约概率可能是负相关的
C:抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险
D:传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的
以下四个行权特征类别中哪一个是交易所交易的股权期权所采用的？（）
A:亚式期权行权特征
B:美式期权行权特征
C:欧式期权行权特征
D:呐喊期权行权特征
下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范围？（）
A:AAA级信用评级客户的贷款
B:私人银行的操作风险
C:银行账户的利率风险
D:银行交易账户的利率风险
为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）
A:宏观经济充分上行状态下的情形
B:海外新兴市场出现震荡情形
C:国内局部行业逐渐被进口产品替代
D:国内货币政策突然转入紧缩情形
Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。
A:基本指标法
B:标准法
C:高级计量法
D:内部模型法
BASEL2有关操作风险包括（）。
A:业务风险
B:战略风险
C:声誉风险
D:法律风险
如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则该银行现出了以下哪个迹象？（）
A:短借
B:长借
C:资产负债管理平衡
D:长短借
针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
A:Delta法
B:Delta-Gamma法
C:Delta-Gamma-Vegga法
D:全面重估法
下面哪项不是资产负债管理所关注的？（）
A:维持银行所需的流动性结构
B:影响银行资产负债表状况和结构的其他问题
C:影响银行表外或有负债流动性增加的问题
D:影响长期收入稳定性是问题
以下四个关于银行联盟数据库的描述哪一个是正确的？（）
A:银行联盟数据库从新闻文章收集信息
B:银行联盟数据库使用前5%的行业数据
C:银行联盟数据库提供数据以映射风险类别的原因
D:银行联盟数据库包含匿名信息
根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
A:二种
B:三种
C:四种
D:五种
巴塞尔委员会意识到标准法存在着一系列的不足，下面哪些不属于其中之列？（）
A:未能认识到最精确的风险计量技术
B:未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应
C:方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广
D:和银行的计量体系不兼容
商品交易采取的交割方式是:（）。
A:实物交割
B:现金交割
C:对冲交割
D:双边净额交割
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