出自:期权从业

假设甲股票价格是25元，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）。
A:30元
B:32元
C:23元
D:25元
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
A:20000
B:18000
C:1760
D:500
下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。
A:认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗
B:卖出认沽期权是抄底建仓的好工具
C:股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方
D:股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
如何计算保险策略的到期日损益？
李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权，当标的物价格为25元时，该期权是一个（）。
A:实值期权
B:平值期权
C:虚值期权
D:以上均不正确
按证券的经济性质分类，有价证券可分为（）。
A:政府证券、金融证券、公司证券
B:上市证券、非上市证券
C:公募证券和私募证券
D:股票、债券和其他证券
当期权合约标的资产为股票时，限价单笔申报最大数量为（）张
A:25张
B:50张
C:75张
D:100张
什么是期权的买方与卖方？他们分别有哪些权利和义务？
甲股票价格为20元，行权价为20元的认购期权权利金为2元。如果股票价格上升1元，则权利金可能出现以下哪种变动？（）
A:下跌1元
B:上涨0.5元
C:下跌0.5元
D:上涨1元
单笔申报最大数量是多少？
投资者卖出开仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（）。
A:支付权利金，增加权利仓头寸
B:支付权利金，减少权利仓头寸
C:收到权利金，增加义务仓头寸
D:收到权利金，减少义务仓头寸
Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
A:标的资产价格
B:波动率
C:无风险利率
D:到期时间
市价剩余撤销指令是指（）
A:A投资者可设定价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于该价格
B:B投资者无需设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分转限价（按成交价格申报）
C:C投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分自动撤销。
D:D立即全部成交否则自动撤销指令，现价（需提供价格）申报。
关于上交所的期权交易时间，以下叙述错误的是（）
A:上交所期权市场的交易时间为每个交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B:9：15-9：25为开盘集合竞价时间
C:9：30-11：30、13：00-15：00为连续竞价时间
D:9：00-9：05可以接受行权指令
如何构建合成股票多头策略？
行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。
A:2元、50元
B:1元、53元
C:5元、54元
D:3元、50元
在到期日之前，虚值期权（）
A:只有内在价值
B:只有时间价值
C:同时具有内在价值和时间价值
D:内在价值和时间价值都没有
（）是指在交易时段，投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入，仅限标的证券）锁定，以作为备兑开仓的保证金
A:限价指令
B:F.OK限价申报指令
C:证券解锁指令
D:证券锁定指令
下列不属于期权与权证的区别的是（）
A:发行主体不同
B:履约担保不同
C:持仓类型不同
D:交易场所不同
目前，如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足，并且未在规定时限内补足标的证券或自行平仓，则将导致（）。
A:投资者自行平仓
B:强行平仓
C:备兑持仓转化为普通持仓
D:现金结算
期权市场上，投资者可以通过卖出平仓来（）
A:增加权利仓头寸
B:减少权利仓头寸
C:增加义务仓头寸
D:减少义务仓头寸
假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A:0；0.5
B:0.5；0
C:0.5；0.5
D:0；0
投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）
A:牛市认购价差策略
B:熊市认购价差策略
C:熊市认沽价差策略
D:以上均不正确
什么是到期月份？
以下什么情形适合使用卖出认沽期权策略（）。
A:看跌、希望获得权利金收益
B:看跌、希望通过标的证券价格下跌获利
C:不看跌、希望获得权利金收益
D:不看跌、希望获得标的证券资本增值
某投资者买入价格为15元的股票，并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。
A:15.2元
B:16.8元
C:17元
D:13.2元
熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
A:高；低
B:高；高
C:低；低
D:低；高
如何构建合成股票空头策略？
什么是行权价格间距？
投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）
A:4.88元；2600元
B:5.03元：1850元
C:5.18元；1100元
D:5.85元，-2250元
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