出自:期货投资分析

关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。
A:最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价
B:最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均
C:最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价
D:最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均
一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
A:上升
B:下降
C:不
D:无法判断
外汇衍生品主要包括（）。
A:外汇远期
B:外汇期货
C:外汇期权
D:外汇掉期
生产者的价格指数与居民消费指数的区别有哪些（）。
A:PPI只反映了工业品购入价格的变动情况
B:PPI只反映了工业品出厂价格的变动情况
C:PPI不包括服务价格变动
D:PPI包括了服务价格变动
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
A:到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD
B:到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD
C:相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD
D:相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
黄金除供需影响因素外，还有哪些影响因素？
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。
A:4l
B:40.5
C:40
D:39
在季节性分析法的图表中，包括的季节性指标主要有上涨年数百分比、平均最大涨幅与平均最大跌幅差值等。
作为总收益互换（TRS）的买方可以获得卖方相应资产的全部收益，投资者之所以投资TRS而不是直接买入相应资产，可能的原因包括（）。
A:TRS买方可能没有足够的资金直接购买资产
B:TRS买方直接借贷成本比较高
C:TRS买方出于监管的原因无法直接投资这种资产
D:使得资产还在TRS买方资产负债表中从而有助于保持与有关客户的业务往来
“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。
A:基本分析流派
B:技术分析流派
C:心理分析流派
D:学术分析流派
在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。
A:总股本
B:对自由流通股本分级靠档后获得
C:非自由流通股
D:自由流通股
一元线性回归模型的基本假设有哪些？
货币政策如何影响债市？
程序化交易策略的绩效评估指标是（）。
A:年收益金额
B:最大亏损金额
C:夏普比率
D:交易盈利笔数
1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。
A:标准普尔500指数
B:价值线综合指数
C:道琼斯综合平均指数
D:纳斯达克指数
在特定的经济增长阶段，如何选准资产是投资界追求的目标，经过多年实践，美林证券提出了一种根据成熟市场的经济周期进行资产配置的投资方法，市场上称之为（）。
A:波浪理论
B:美林投资时钟理论
C:道氏理论
D:江恩理论
中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。
A:结算会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的
B:结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的
C:交易所认为市场出现重大风险时
D:结算会员有客户出现强行平仓
大豆供需平衡表中的结转库存（年末库存）等于（）。
A:（期初库存+进口量+产量）-（出口量+内需总量）
B:期初库存-出口量
C:总供给-总需求
D:（进口量+产量）-（出口量+内需总量）-压榨量
下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。
A:无持有成本
B:借贷利率不同
C:存在交易成本
D:无仓储费用
一般来说，期货价格预测的分析方法主要有（）
A:德尔菲法（专家预测法）
B:回归分析法
C:时间序列分析法
D:组合模型分析法
若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。
A:买入短期限实值期权
B:卖出长期限虚值期权
C:买入长期限平值期权
D:卖出短期限平值期权
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。
A:0.01元
B:0.005元
C:0.002元
D:0.001元
跨商品套利的前提条件分别是什么？
对期货市场负有监管职能的机构有（）。
A:中国证监会
B:中国期货业协会
C:中国期货保险金安全监管中心
D:中国证券业协会
在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。
A:投资者潜在最大盈利为所支付权利金
B:投资者潜在最大损失为所支付权利金
C:投资者的最大盈利无限
D:投资者是做多波动率
国内建立期货市场以来，企业运用套期保值的技术取得了长足的进步，但其在实践中依然存在一定的问题，具体地表现在（）。
A:定位不明确
B:认为套期保值没有风险
C:认为套期保值不需要分析行情
D:管理运作不规范
关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。
A:持仓限额是指交易所规定的会员或者客户在某一合约单边持仓的最大数量
B:进行投机交易的客户在某一合约单边持仓限额为10000手
C:某一合约结算后单边总持仓量超过10万张的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不
D:会员和客户超过持仓限额的，不得同方向开仓交易
最为常见的互换类型包括（）。
A:期货互换
B:货币互换
C:股权互换
D:商品互换
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
A:8
B:9
C:10
D:11
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