出自:风险管理

在巴塞尔协议Ⅱ中，发展为对信用风险、市场风险、操作风险计量风险加权资产，参考值皆为（）以上。
A:0.09
B:0.07
C:0.08
D:0.1
根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要，农行核心资本充足率逐步达到并长期维持在8-10%的水平。
中资商业银行有下列情形之一的，应当申请解散（）。
A:章程规定的营业期限届满或者出现章程规定的其他应当解散的情形
B:监事会决议解散
C:因所属分支机构分立、合并需要解散
D:因资不抵债需要解散
（）可以以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。
A:制订危机管理规划
B:增强对客户/公众的透明度
C:及时处理投诉和批评
D:确保实现承诺
非现场监管报表指标应以（）为核心。
A:风险监管
B:法人监管
C:分类监管
D:持续监管
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
A:该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B:该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C:均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D:该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即（　）。
A:风险识别
B:风险评估
C:资本规划
D:压力测试
E:风险报告
国别风险管理体系的基本要素包括（）。
A:董事会的有效监控
B:完善的国别风险管理政策和程序
C:完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D:完善的内部控制和审计
E:高级管理层的有效监控
盈利能力指数的定义是什么？
对商业银行的监管评级结果应当作为监管部门制定监管规划和合理配置（）的主要依据。
A:监管人员
B:监管资源
C:监管政策
D:监管费用
静态风险
统计分析按照对象范围可以划分为宏观分析和（）。
A:全面分析
B:非全面分析
C:微观分析
D:以上都不对
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（　）。
A:在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B:在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C:在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D:以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E:使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
在计算银行风险加总的过程中，只需要把单笔交易的风险计量准确，再直接加总，就可以获得合理的风险加总结果。（）
下列（　）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A:现金头寸指标
B:核心存款比例
C:易变负债与总资产的比率
D:流动资产与总资产的比率
在规范风险管理制度文化过程中，各机构要重点做好以下工作（）。
A:保证制度制定的科学性
B:实现制度执行的严肃性
C:体现制度执行的流程化
D:风险损失估计
E:资产组合评估
商业银行在进行衍生产品交易时，由于不合理的业务决策、不适当的决策执行，致使商业银行盈利、资本或市场地位受到现实的和潜在影响的风险属于（）。
A:市场风险
B:信用风险
C:法律风险
D:策略风险
巴塞尔委员会将操作风险定义为（　）。
A:操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B:商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C:由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D:由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
对监管综合评级为4级的银行，应加大现场检查力度，督促其积极降低风险，同时对其产品和业务活动进行一定的（）。
A:关注
B:限制
C:保护
D:激励
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包（　）
A:交易账户中的利率风险和股票风险
B:交易对手的违约风险
C:全部的外汇风险
D:全部的商品风险
银行业金融机构设置“递延收益”账户的依据是（）。
A:客观性原则
B:可比性原则
C:谨慎性原则
D:权责发生制原则
尚未形成完全符合现代银行风险管理要求的公司治理结构，董事会、监事会、高级管理层职责分工在风险管理运行机制中不明晰，经营风险的责任约束机制不能有效落实，属于（）。
A:风险治理机制面临的挑战
B:风险管理能力面临的挑战
C:风险管理流程面临的挑战
D:风险管理文化建设面临的挑战
可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（　）
A:总收益互换
B:信用违约互换
C:信用联动票据
D:信用价差衍生产品
下列关于战略规划的说法，不正确的是（　）。
A:战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B:战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C:商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D:战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，需要申请人对申请材料中存在的问题作出书面说明解释的，自书面意见发出之日起到收到申请人提交书面说明解释的时间，不计算在审查期限内，但最长不超过（）。
A:1个月
B:2个月
C:3个月
D:15天
从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（　）两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A:安全和收益
B:总行和分行
C:贷款和存款
D:资产和负债
银行应首先确定操作风险损失数据收集的流程及报送路线，并对涉及的各个环节进行详细说明。具体来看，损失数据收集主要包括如下核心环节（）。
A:’损失事件识别’
B:’损失事件填报’
C:’损失金额确定’
D:’损失事件信息审核’
E:’损失数据收集验证’
银行审批出口押汇业务时，应在授信额度内和（）。
A:权限内
B:授信额度内
C:在最高协议下
D:在银行可用头寸内
信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，体现了信贷审批的（）原则。
A:审贷分离
B:统一考虑
C:展期重审
D:明晰管理
根据《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度终了后的（）个月内。
A:三
B:四
C:六
D:八
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