出自:期货基础知识

看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸，应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。（）
计算机撮合成交方式，计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于或等于卖出价时，自动撮合成交，撮合成交价等于买人价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者（）的一个价格。
A:最大
B:最小
C:居中
D:平均
某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。
A:盈利3000元
B:亏损3000元
C:盈利1500元
D:亏损1500元
在进行套期保值时，在规避对己不利的价格风险的同时，也放弃了因价格可能出现对已有利的价格机会，即如果不买入套期保值，反而能够获得更大的利润。（）
目前我国期货交易所允许境外机构成为会员。（）
期货市场把投机者的不同交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于平稳。（）
套期保值活动主要转移的是（）
A:价格风险
B:经营风险
C:信用风险
D:政策风险
同一市场上，不同股票指数的区别主要在于（）不同。
A:编制时间
B:编制原则
C:具体抽样
D:计算方法
在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有（）
A:《1933年证券法》
B:《1934年证券交易法》
C:《商品交易法》
D:《1940年投资顾问法》
市场供求双方的交易行为和力量对比首先通过市场成交量变化反映出来。（）
7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
A:9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B:9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C:9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D:9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
交割仓库
买入期权建仓投机和卖出期权建仓投机所面临的风险和收益具有不对称性，前者面临的风险有限，最大可能的损失是权利金，后者最大可能的收益是权利金，而可能面临的风险较大。（）
下面对套期保值者的描述正确的是（）。
A:熟悉品种，对价格预测准确
B:利用期货市场转移价格风险
C:频繁交易，博取利润
D:与投机者的交易方向相反
看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利，但不负有必须的义务。
A:卖出看涨期权
B:卖出看跌期权
C:买入看涨期权
D:买入看跌期权
当某合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，采取（）等措施。
A:限期平仓
B:强行平仓
C:暂停部分会员或全部会员开新仓
D:调整涨跌停板幅度
（）就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。
A:利率期货投机
B:利率期货套利
C:利率期货套期保值
D:利率期货交易
下列说法正确的是（）。
A:反趋势型策略的优势是趋势确立后，跟随趋势比较容易操作
B:跟随趋势型策略的局限性是趋势的判断比较困难，趋势运动的时间相对较少
C:跟随趋势型策略的优势是一旦抄底抛顶成功，对随后的交易管理非常有利，盈利同样可观
D:反趋势型策略局限性是要能做到抄底抛顶需要非常深厚的功底，实践中成功率也比较低
对于固定利率的存款凭证或债券而言，市场年利率与现值之间具有同比例关系，即市场年利率越大，现值就越大；反之，则越小。（）
下面对期权价格影响因素描述正确的是（）。
A:执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值和时间价值的大小
B:其他条件不变情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高
C:其他条件不变情况下，期权有效期越长，时间价值就越大
D:当利率提高时，期权的时间价值就会减少
期货市场中的交易者一般将（）指标结合起来进行价格走势判断。
A:商品的供给和需求
B:价格
C:成交量
D:持仓量
下列不属于期货交易所风险控制管理制度的是（）。
A:保证金制度
B:定点交割制度
C:持仓限额和大户持仓报告制度
D:每日结算制度
某玉米经销商在大连商品交易所做买人套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元／吨（不计手续费等费用）。
A:30
B:-50
C:10
D:-20
沪深300股指期货市价指令每次最大下单数量为（）手。
A:1
B:10
C:50
D:100
某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，1手：5000蒲式耳，请计算套利盈亏（）。
A:获利700美元
B:亏损700美元
C:获利500美元
D:亏损500美元
期货公司或者其分支机构成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，期货业务许可证将被注销。
A:1
B:2
C:3
D:4
应用旗形形态时应注意（）
A:旗形不具有测算功能
B:旗形出现前，一般应有一个旗杆
C:旗形持续的时间不能太长
D:旗形形成之前和突破之后，成交量都很小
关于豆粕合约持仓量变化时交易保证金收取标准的表述不正确的是（）。
A:合约月份双边持仓总量<=20万手，交易保证金比率为合约价值的5%。
B:合约月份双边持仓总量大于20万手且小于25万手，交易保证金比率为合约价值的10%。
C:合约月份双边持仓总量大于25万手且小于30万手，交易保证金比率为合约价值的12%。
D:合约月份双边持仓总量大于35万手，交易保证金比率为合约价值的18%。
10月10日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94．500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95．600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者总盈利为（）万元。
A:50
B:55
C:60
D:65
以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
A:10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格
B:10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格
C:10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理
D:10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款
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