出自:期货投资分析

沪深300指数样本的特点是（）。
A:股本规模大
B:流动性高
C:权重分散
D:抗操纵性强
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。
A:12420
B:11690
C:12310
D:11653
在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
A:数学期望和协方差
B:数学期望和方差
C:方差和数学期望
D:协方差和数学期望
影响期权的因素主要有（）。
A:标的资产的价格
B:标的资产价格波动率
C:无风险市场利率
D:期权到期时间
下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述，正确的有（）。
A:在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货
B:在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸
C:在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
D:在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓
基本金属产业链分析包括哪些内容？
如何理解相关关系？
（）关注时间短，侧重临时|生重大新闻，主要为短线投资者服务。
A:盘问点评
B:日评
C:开盘点评
D:咨询点评
套期保值的效果取决于（）。
A:基差的变动
B:国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C:期货合约的选取
D:被套期保值债券的价格
下列哪项不是技术分析法的缺点（）
A:发出的买卖信号通常都具有时滞性
B:每个分析指标或方法都有局限性
C:只适用于中长期趋势分析
D:不同的技术分析者会对同一信号、指标的解释和预测不同
利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不仅交换本金而且要交换利息。（）
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
A:基差风险、流动性风险和展期风险。
B:现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C:基差风险、成交量风险、持仓量风险
D:期货价格风险、成交量风险、流动性风险
关于股指期货套期保值额度的使用，正确的说法是（）。
A:在有效期内可以重复使用
B:可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度
C:应当在不迟于套期保值额度有效期到期现5个交易日向交易所申请新的套期保值额度，逾期未申请的应在有效到期前进行平仓，否则，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取限制开仓、限期平仓，强行平仓等措施。
D:在额度内频繁进行开平仓交易的，中国金融期货交易所（CFFEX）有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。
A:8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
B:8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
C:8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D:8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。
A:开盘价
B:收盘价
C:最高价
D:结算价
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。
A:期权价值
B:期权的Delta
C:标的资产价格
D:到期时间
在买方叫价基差交易中，确定（）的权利归属商品买方。
A:点价
B:基差大小
C:期货合约交割月份
D:现货商品交割品质
国债期货市场的建立具有重要意义，主要表现为（）。
A:国债期货给投资者提供了规避利率风险的有效工具
B:国债期货具有价格发现功能，提高债券市场定价效率
C:国债期货有助于增加债券现货市场的流动性
D:有利于丰富投资工具、促进交易所与银行间市场的互联
紧缩性财政政策如何对商品期货价格产生影响？
关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（）。
A:收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
B:为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C:收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金
D:收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
期货投资分析报告一般包括哪些内容？
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
A:看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
B:看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
C:看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
D:看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
PPI在宏观经济分析中的地位非常重要，是仅次于CPI的价格指标。
某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（）。
A:外汇期权
按研究变量的多少划分，相关关系分为（）
A:一元相关（也称单相关）
B:多元相关（也称复相关）
C:线性相关
D:非线性相关
在股指期货交易中，客户可以通过（）方式下达交易指令。
A:书面下单
B:电话下单
C:网上下单
D:全权委托下单
可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。
A:央票
B:企业债
C:公司债
D:政策性金融债
在选择程序化交易模型应用的品种时，不应该选择（）的活跃品种。
A:连续性好
B:持仓量小
C:流动性强
D:交易量大
假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如下表所示。则由上表可以看出下列说法错误的是（）。
A:对应的t统计量为14.12166
B:=2213.051
C:=0.944410
D:接受原假设H0：=0
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