出自:风险管理

核心负债比率中核心负债的定义为（）。
A:活期存款的50％以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券
B:活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券
C:活期存款的50％以及距到期136个月以上（含）定期存款和发行债券
D:活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券
关于风险救助，下列说法不正确的是（）。
A:是针对有问题的银行机构采取的救助性措施
B:其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等
C:其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施
D:其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化
商业银行的限额管理体系通常包括（）。
A:区域限额
B:国家风险限额
C:集团客户限额
D:行业限额
E:单一客户限额
商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为（）。
A:硬件
B:软件
C:网络与通信线路
D:动力输送损耗／中断
E:系统开发、维护成本过高
商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（）。
A:准确性
B:可靠性
C:复杂性
D:稳定性
E:审慎性
下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。
A:行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好
B:行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好
C:资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好
D:劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好
E:行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好
下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。
A:抵押
B:质押
C:优先性
D:产品类别
商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。
A:增加收益
B:提高经济资本配置效率
C:降低客户违约风险
D:实现资产多元化配置
选择关键风险指标的基本原则有（）。
A:整体性
B:重要性
C:敏感性
D:可靠性
E:有效性
下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。
A:经济资本又称为风险资本
B:经济资本小于银行的账面资本
C:商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多
D:经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本
下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。
A:标准法
B:历史模拟法
C:内部模型法
D:单一国别最大敞口法
E:现期风险暴露法
下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。
A:风险评估
B:信息披露
C:压力测试
D:资本规划
下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A:监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B:银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C:按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D:银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
下列各项关于监督检查的说法，错误的是（）。
A:非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用
B:通过现场检查可修正非现场监管的结果
C:通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量
D:非现场监管结果将提高现场检查的质量
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。
A:资产收益率=税后净收入／资本金总额
B:资产收益率=税后净利润／资本金总额
C:资产收益率=税后净利润／平均资本金总额
D:资产收益率=税后净收入／资产总额
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。
A:VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B:VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C:最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D:最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E:最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C:当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D:久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E:久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
银行战略风险管理的主要作用是（）。
A:提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B:最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C:最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D:持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A:10
B:14.5
C:18.5
D:20
经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。
A:经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
B:经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C:商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量
D:经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
E:经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系
根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A:基本指标法
B:标准法
C:内部评级法
D:高级计量法
若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。
A:表外项目已承诺未提取金额
B:表外项目已提取金额
C:表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D:表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。
A:≤1.5％、≤150％，两者孰低
B:≥1.5％、≥150％，两者孰高
C:≥2％、≥120％，两者孰高
D:≤2％、≤120％，两者孰低
某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收人为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。
A:945
B:9450
C:900
D:9000
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。
A:缺口分析
B:敏感性分析
C:压力测试
D:久期分析
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
A:有效期限（M）
B:违约风险暴露（EAD）
C:违约概率（PD）
D:违约损失率（LGD）
下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A:债券的到期收益率通常不等于票面利率
B:收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C:收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D:收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。
A:行政复议的依据、标准、程序公开
B:监管执法和行为标准公开
C:监管立法和政策标准公开
D:监管职权的信息公开
E:监管范围的信息公开
关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。
A:风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B:董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C:高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D:风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
银行监管所依据的法律包括（）。
A:《银行业监督管理法》
B:《中国人民银行法》
C:《行政许可法》
D:《劳动法》
E:《商业银行法》
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