出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）
A:进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
B:进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
C:进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
D:进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括：（）。
A:检查风险暴露及其转换为资本要求的计算过程
B:检查相应内部控制措施的质量
C:检查现有的资本评估框架
D:建议资本计算的框架结构
三级资本是什么时候增加的？（）
A:BASEL 1
B:1996市场风险修正案
C:BASEL 2
D:1974巴塞尔委员会
银行客户准备支付其在巴西的供应商1亿巴西雷亚尔，他要求A银行买入澳元并出售巴西雷亚尔。A银行并没有持有雷亚尔，所以在市场上要求一个巴西雷亚尔对澳元的买入价，市场价是100：1.该行对其客户报出的巴西雷亚尔兑澳元的卖出价是101：1.银行立即以市场价买入雷亚尔并完成外汇交易。本次交易对银行风险状况的影响是什么？（）
A:本次交易消除了流动性风险
B:本次交易消除了交易对手风险
C:本次交易消除了市场风险
D:本次交易消除了操作风险
银行流动性有两种不同的概念，即（）。
A:过剩流动性和不足流动性
B:内生流动性和外生流动性
C:资产流动性和负债流动性
D:外币流动性和本币流动性
公司负债相对于资本的比例称为：（）
A:资本负债率
B:资本比例
C:目标资本比率
D:资本结构
金融债务到期时，银行无法履约的风险，称为：（）。
A:交易账户风险
B:流动性风险
C:银行账户利率风险
D:资本风险
Altman的Z评分包含了以下所有的可预测破产的变量因子，除了（）。
A:总资产报酬率
B:净资产收益率
C:债务权益
D:总资产与销售比率
美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）
A:104.74
B:103.74
C:106.51
D:105
抵押品对风险暴露进行抵押缓释处理只有在（）中允许期限错配。
A:简单法
B:综合法
C:高级综合法
D:内部评估法
非常规的衍生产品不像现金工具和常规衍生产品的风险情况可以很快计算出来，由于使用了复杂的金融模型技术，很难快速计算风险状况，不得不使用估计数，尽管风险信息一般都使用基于计算的数值，下面哪类风险信息使用者最可能时常会需要估计数值？（）
A:交易员
B:银行高级管理层
C:银行风险管理委员会
D:银行监管机构
损失数据的收集程序必须要确保什么？（）
A:机构重大业务即可，以提高管理效率
B:机构各个部门，包括新并购的部门
C:母公司各个部门和重大风险暴露的子公司
D:覆盖所有产生损失的业务即可
巴塞尔委员会对银行维持的不同层次资本比率设定规则。主要的限制是（）超过银行总监管的50%。
A:一级资本
B:二级资本
C:三级资本
D:高级二级资本
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
A:Ⅰ
B:Ⅰ，Ⅲ
C:Ⅰ，Ⅱ
D:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
银行在极短期内累积产生净现金流出时，银行将面临：（）。
A:期限架构调整危机
B:现金短缺危机
C:即时性危机
D:行为流动性短缺危机
Gamma值何时会最大？（）
A:当行权价格等于标的资产价格时
B:当行权价格大于标的资产价格时
C:当行权价格小于标的资产价格时
D:当权证刚刚被创立时
比较可能出现违约状况的应该是哪一种主权债务？（）
A:本币债务
B:外币债务
C:美元债务
D:欧元债务
透过证券化的过程，可以让银行增加下列哪一类流动性：（）。
A:内生流动性
B:外生流动性
C:资产负债流动性
D:负债流动性
对于零售暴露，银行在建立“风险池”时，必须考虑的风险要素不包括下列哪一点？（）
A:借款人风险
B:交易风险
C:银行账户风险
D:贷款逾期状况
欧盟制定的资本要求指南（CRD），其监管对象是：（）
A:银行
B:金融服务中心
C:银行与金融服务中心
D:欧盟各国的中央银行
为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？（）
A:为了迅速执行他们的对冲操作
B:为了承担更大风险
C:为了改善银行的流动性
D:为了帮助经纪人
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。
A:股票头寸风险
B:商品风险
C:流动性风险
D:外汇交易风险
合格资本中，披露准备属于：（）
A:一级资本
B:二级资本
C:三级资本
D:资本扣减
银行透过特定技术与政策，来降低信用风险发生的可能性何危害程度，称为：（）
A:信用风险等价物
B:信用风险缓降
C:信用风险稀释
D:信用风险移转
决定期权价值的关键因素有（）。
A:6个
B:5个
C:4个
D:3个
下面属于标普公司垃圾债券评级的为哪项？（）
A:BBB-
B:A+
C:Ba-
D:CC
估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）
A:3年
B:5年
C:7年
D:9年
如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？（）
A:0.9
B:1.1
C:0.1
D:0.99
除了利率风险管理外，资金部的重要职责还包括（）。
A:资本计量
B:资本管理
C:资本计量和资本管理
D:资本分配和资本管理
当风险暴露和抵押品以不同货币计量时，同时应该计提一个多少百分比的外汇风险标准监管估值折扣？（）
A:10%
B:14%
C:6%
D:8%
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