出自:期权从业

认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定数量的证券，而认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。
A:买入，卖出
B:买入，买入
C:卖出，买入
D:卖出，卖出
关于期权合约，以下哪一个陈述是正确的？（）
A:期权合约的买方可以收取权利金
B:期权合约卖方有义务买入或卖出正股
C:期权合约的买方所面对的风险是无限的
D:期权合约卖方的潜在收益是无限的
相同标的物的认购期权X和Y。X期权深度实值，Y期权平值。一般来说，当其他条件不变而隐含波动率增大时，下列说法正确的是（）。
A:X期权的价格增幅大于Y期权的价格增幅
B:X期权的价格增幅小于Y期权的价格增幅
C:X期权的价格增幅等于Y期权的价格增长
D:无法判断
合成股票空头策略指的是（）
A:买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B:卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C:买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D:卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
什么是美式期权？
期权的履约价格又称（）。
A:行权价格
B:权利金
C:标的资产价格
D:结算价
如何构建牛市价差策略？
关于限开仓制度，以下说法错误的是（）。
A:同一标的证券相同到期月份的未平仓合约对应的股票数超过股票流通股本的30%时，次一交易日起限开仓
B:限开仓时同时限制买入开仓和卖出开仓
C:限开仓时同时限制认购期权开仓和认沽期权开仓
D:限开仓时不限制备兑开仓
假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。
A:0；2.5
B:1；1
C:1；1.5
D:1.5；1
什么是期权的内在价值？
对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略？（）
A:买入CL，卖出CH
B:买入CL，买入CH
C:卖出CL，卖出CH
D:卖出CL，买入CH
个股期权连续竞价交易按照（）的原则撮合成交（）
A:价格优先
B:时间优先
C:挂单数量优先
标的证券价格越低，股票认沽期权的期权价值（）
A:越高
B:越低
C:不变
D:无法确定
投资者小李账户中持有乙股票，该股票目前由于小李操作了一笔股权质押融资无法卖出，但又担心股价下跌希望对冲风险，该操作以下哪种策略（）
A:保护性策略，买入认沽期权
B:备兑策略，卖出认购期权
C:买入认购期权
D:卖出认沽期权
期权与权证有什么区别？
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A:极度实值期权
B:平值期权
C:极度虚值期权
D:以上均不正确
投资者持有认购期权义务仓时，不属于其可能面对的风险的是（）。
A:忘记行权
B:被行权后需备齐现券交收
C:维持保证金增加
D:除权除息合约调整后需补足担保物
期权与权证的区别，不包括以下哪项（）
A:性质不同
B:标的证券不同
C:发行主体不同
D:履约担保不同
当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
A:越高；越高
B:越高；越低
C:越低；越高
D:越低；越低
买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）
A:买入跨式期权
B:卖出跨式期权
C:买入蝶式期权
D:卖出蝶式期权
某股票认购期权的行权价为55元，目前该股票的价格是53元，权利金为1元（每股）。如果到期日该股票的价格是45元，则买入认购期权的到期收益为（）元。
A:-1
B:10
C:9
D:0
关于期权买方与卖方，以下说法错误的是（）。
A:期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买
B:期权的买方为了获得权利，必须支出权利金
C:期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务
D:期权的卖方可以获得权利金收入
某股票期权合约，其行权价格为10元，合约单位为5000股，权利金2元，则其合约面值为（）
A:.2元
B:.10元
C:.10000元
D:.50000元
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
A:牛市小幅看涨
B:牛市大幅看涨
C:熊市小幅看跌
D:熊市大幅看跌
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元，1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）
A:11.5元；0.5元
B:11.5元；1元
C:11元；1.5元
D:12.5元；1.5元
认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
A:{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位
B:B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位
C:C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位
D:D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）
A:-0.5
B:0.5
C:1
D:-1
备兑开仓的交易目的是（）。
A:增强持股收益，降低持股成本
B:以更高价格卖出持有股票
C:降低卖出股票的成本
D:为持有的股票提供保险
买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。
A:牛市
B:熊市
C:盘整行情
D:突破行情
合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
A:买入；卖出
B:买入；买入
C:卖出；买入
D:卖出；卖出
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