出自:风险管理

对于资本净额为正数但达不到资本监管要求的银行，通常给予（）级的综合评级。
A:2
B:3
C:4
D:5
从理论上讲，（）是通过银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。
A:客户损失限额
B:最高债务承受额
C:国家风险限额
D:总体组合限额
为了提升整体风险的监管以及银行中成长型业务的风险管理和控制，巴塞尔委员会从以下方面指明了如何建立健全风险管理体系（）。
A:董事会与高管层积极主动监管
B:合理的政策、程序与限定
C:及时并完整地对风险进行识别、评估、缓释、控制、监测与报告
D:健全的内部控制
E:重新定价风险
诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。
A:哈瑞·马柯维茨
B:威廉·夏普
C:罗伯特·默顿
D:费雪·布莱克
许多国家对商业银行建立了以（）为核心的金融安全网。
A:防火墙
B:存款保险制度
C:内部转移价格
D:担保
市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。
A:利率
B:汇率
C:工资率
D:股票价格
E:商品价格
现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
A:资产负债风险管理理论
B:多样化投资分散风险理论
C:投资组合理论
D:系统管理理论
下列表内资产中，信用风险权重不为0的是（）。
A:对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
B:黄金
C:对中国人民银行的债权
D:对我国公共部门实体的债权
损失类信贷资产应根据项目现状制定有针对性的资产查找方案和时间表，对重新获得资产线索的，应不受贷后检查时间的限制采取积极的清收措施。
（）是指金融同业之间因临时性或季节性的资金余缺而相互融通资金的交易活动。
A:同业拆借
B:长期贷款
C:国债期货
D:银团贷款
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A:1.33%
B:1.74%
C:2.00%
D:3.08%
金额输入错误属于系统缺陷中的（　）风险。
A:数据/信息质量
B:违反系统安全规定
C:系统设计/开发的战略风险
D:系统的稳定性风险
（）主要是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银行深入了解客户的经营状况及经营过程中存在的问题。
A:财务报表分析
B:财务比率分析
C:现金流量分析
D:负债能力分析
（）是因为农合机构违反法律法规及监管规章而导致的风险。
A:信用风险
B:市场风险
C:合规风险
D:操作风险
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）。
A:RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B:RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C:RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D:RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责（）。
A:审批本银行内部评级体系重大政策
B:批准本银行内部评级体系实施规划
C:监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程
D:至少每年对内部评级体系的有效性进行一次检查
E:审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项
商业银行应当建立用于风险和资本的计量和管理的信息管理系统，商业银行的信息管理系统应具备以下功能（）。
A:清晰、及时地向董事会和高级管理层提供总体风险信息
B:准确、及时地加总各业务条线的风险暴露和风险计量结果
C:监测、报告风险限额的执行情况
D:支持前瞻性的情景分析
E:动态支持集中度风险和潜在风险的识别
授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　）不是其最常用的组合限额设定维度。
A:行业等级
B:产品等级
C:担保
D:授信额度
下列属于可缓释的操作风险的有（　）。
A:火灾
B:抢劫
C:高管欺诈
D:改变市场定位
E:交易差错
国际保理业务原则上仅适用于以赊销（O/A）或承兑交单（D/A）为付款方式且付款期限不超过（）天的国际货物买卖交易。
A:60
B:90
C:120
D:180
下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位：亿元） 已知2012年新发放贷款225亿元，正常收回贷款150亿元，清收处置不良贷款25亿元，则该商业银行2012年末的不良贷款率为（）。
A:5.0%
B:5.3%
C:5.7%
D:4.8%
商业银行对使用的计量风险模型的检验应当由（）负责。
A:负责模型开发和运行的人员
B:监事会
C:独立于模型开发和运行的人员
D:合规部门人员
如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　）。
A:700万美元
B:300万美元
C:600万美元
D:500万美元
正常情况下，打包放款以信用证项下交单押汇或收汇作为第一还款来源。
投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　）。
A:5%
B:10%
C:15%
D:20%
借款人申请经销商汽车贷款，其资产负债率不超过的比例（）。
A:60%
B:70%
C:80%
D:75%
风险管理文化建设不像业务指标那样（）。
A:容易量化的
B:长期的
C:细致的
D:潜移默化的
对国别风险管理情况有监督职责的部门是（）。
A:风险部门
B:内部审计部
C:国际业务部门
D:董事会
电话银行服务中，对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少（）项符合系统纪录，方可认为是户主本人。
A:1
B:2
C:3
D:4
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　）的影响。
A:短期收益
B:长期收益
C:中期收益
D:经济价值
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