出自:期货投资分析

3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。



第1题，共3个问题
(单选题)如果到期时期货合约价格上涨至500美分／蒲式耳，此时投资者最可能的盈亏情况为（）。
A:盈利2100美元
B:亏损2100美元
C:盈利400美元
D:亏损400美元

第2题，共3个问题
(单选题)如果要达到盈亏平衡，则到期时期货合约价格为（）美分／蒲式耳。
A:450
B:408
C:420
D:42

第3题，共3个问题
(单选题)若到期时期货合约价格为400美分／蒲式耳，则到期时该投资者盈亏情况为（）。（不计手续费，1张=5000蒲式耳）
A:盈利250美元
B:亏损250美元
C:亏损400美元
D:盈亏平衡
在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。
3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。
A:3个月后借入资金为12个月的投资融资
B:12个月后借入资金为3个月的投资融资
C:在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在12个月后借入
D:3个月后借入资金为9个月的投资融资
各种互换中，（）的交易过程中需要交换本金。
A:利率互换
B:固定换固定的利率互换
C:货币互换
D:本金变换型互换
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。
A:买入执行价为2450点的看涨期权
B:卖出股指期货
C:买入执行价为2350点的看涨期权
D:卖出执行价为2300点的看跌期权
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。

第1题，共2个问题
(单选题)3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。
A:
B:
C:
D:

第2题，共2个问题
(单选题)如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
A:297
B:309
C:300
D:312
世界上第一个出现的金融期货是（）。
A:股指期货
B:外汇期货
C:股票期货
D:利率期货
中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。
A:最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值
B:最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值
C:最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值
D:最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值
在买进期货合约的同时，买入相关期货看跌期权，其结果有（）。
A:价格上涨时，交易有盈余
B:价格上涨时，损失权利金
C:价格下跌时，交易有盈余
D:价格下跌时，损失权利金
关于远期利率合约的信用风险，描述正确的是（）。
A:随着到期日临近，信用风险会增加
B:在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变
C:多头面临的信用风险相对来说更大
D:远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量
关于股指期货投机交易描述正确的是（）。
A:股指期货投机以获取价差收益为目的
B:股指期货投机是价格风险转移者
C:股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
D:股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
按照兑换的自由程度，外汇可以分为（）。
A:自由兑换外汇
B:有限自由兑换外汇
C:记账外汇
D:双边兑换外汇
下列关于区间预测的说法，正确的有（）。
A:样本容量11越大，预测精度越高
B:样本容量n越小，预测精度越高
C:置信区间的宽度在x均值处最小
对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
中国国家统计局所统计的失业数据包括城镇登记失业率和农业人口失业率。
大多数期货的合约约定寿命在两年以下，实际交易活跃期的寿命在3个月以下。
假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。
A:1
B:2
C:3
D:4
（）是对未被解释变量变化的度量。
A:回归标准差
B:回归平方和
C:总平方和
D:拟合优度
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
A:10点
B:-5点
C:-15点
D:5点
期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。
A:行业规定
B:行业惯例
C:自律规则
D:内控制度
非美元报价法报价的货币的点值等于（）。
A:汇率报价的最小变动单位除以汇率
B:汇率报价的最大变动单位除以汇率
C:汇率报价的最小变动单位乘以汇率
D:汇率报价的最大变动单位乘以汇率
定性分析方法适合在宏观层面上进行研究；而定量分析方法更加科学和微观。
法定存款准备金比例由商业银行自主决定。
某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）
A:3.73
B:2.56
C:3.77
D:4.86
2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。
A:假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B:如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
C:如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
D:如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元
期货投资分析专业人士的基本技能和素质要求是什么？
假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A:最大收益为2300点
B:最大亏损为16点
C:最大亏损为2280点
D:最大收益2284点
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
二次点价，则是让卖出点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃。（）
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