出自:期货投资分析

假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。
A:1.2986-1.2989
B:1.2988-1.2990
C:1.2983-1.2984
D:1.2989-1.2991
互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）
下列关于期货价格波动率的说法中，正确的是（）。
A:结合期货价格的波动率和成交持仓量的关系，可以判断行情的走势
B:利用期货价格的波动率的均值回复性，可以进行行情研判
C:利用波动率指数对多个品种的影响，可以进行投资决策
D:构造投资组合的过程中，一般选用波动率小的品种
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
A:6.3
B:6.2375
C:6.2675
D:6.185
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。
A:亏损12500
B:亏损50000
C:盈利12500
D:盈利62500
2009年7月，国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下，价格出现了较大幅度上涨，PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲，库存持续高位。在现货疲弱，但市场看涨气氛又很浓厚的环境下，远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日，资金不断流入PVC0911合约，PVC0911合约价格从7025元／吨涨至7270元／吨，而同期的PVC0909月合约价格从7000元／吨涨至7065元／吨。 面对如此情况，投资者该如何操作？（）
A:抛0911合约，买0909合约
B:同时抛出0911合约和0909合约
C:买0911合约，抛0909合约
D:同时买入0911合约和0909合约
下列（）过程需要应用大量的统计分析方法。
A:指数化投资
B:市场中性策略
C:商品择时问题
D:金融投资中的风险管理
外汇套利交易中所面临的风险包括（）。
A:交易风险
B:配对风险
C:交易对手风险
D:流动性风险
以下反映经济情况转好的情形有（）。
A:CPI连续下降
B:PMI连续上升
C:失业率连续上升
D:非农就业数据连续上升
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。
A:1950.6
B:1969.7
C:1988.4
D:1911.4
常用定量分析方法不包括（）。
A:平衡表法
B:统计分析方法
C:计量分析方法
D:技术分析中的定量分析
期货定量分析，一般是在解决期货价格运动方向之后，用统计和计量的方法进一步用来解决（）的问题。
A:期货价格的运动目标
B:行情的走势
C:行情的发动时间
D:行情的结束时问
借用统计理论，将经济理论数学公式化，将经济行为定量化，已成为当今世界经济的热门课题。
自相关的来源有哪些？
持有成本理论模型的基本假设如有（）
A:借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
B:无税收但有交易成本
C:基础资产可以无限分割
D:期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
在利率互换中，互换合约的价值恒为零。
低于统计显著性水平上t值代表自变量不能解释因变量。
对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。
A:增大
B:减小
C:不变
D:其他选项都不对
利用单根K线研判行情，主要从（）方面进行考虑。
A:上下影线长短
B:阴线还是阳线
C:实体与上下影线长短之间的关系
D:实体的长短
中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。
A:中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债
B:同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
C:固定利率且定期付息
D:合约到期月份首日剩余期限为4至7年
在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A:0.5626
B:0.5699
C:0.5711
D:0.5743
假设当前期货交易的保证金比率为5%，那么合约价值每变动10%，投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。
A:5%
B:10%
C:200%
D:0.05%
铝的成本构成有什么特点？
对于两根K线的组合来说，第一天的K线是进行行情判断的关键。（）
下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。
A:低行权价的期权的投资类似于期货的投资
B:交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致
C:有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格
D:如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。
通货膨胀有哪些类型，各有什么特点？
下列属于场外期权条款的项目的有（）。
A:合约到期日
B:合约基准日
C:合约乘数
D:合约标的
根据下面资料，回答问题： 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147．48美分／蒲式耳，当日汇率为6．1881，港杂费为180元/吨。据此回答。

第1题，共3个问题
(单选题)3月大豆到岸价格为（）美元/吨。
A:410
B:415
C:418
D:420

第2题，共3个问题
(单选题)3月大豆到岸完税价为（）元/吨。
A:3140.48
B:3140.84
C:3170.48
D:3170.84

第3题，共3个问题
(单选题)考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨，豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货套期保值利润为（）元／吨。
A:129.48
B:139.48
C:149.48
D:159.48
下列期权中，时间价值最大是（）。
A:行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
B:行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
C:行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D:行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
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