出自:风险管理

（）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
A:历史模拟情景法
B:自我评估法
C:极值理论法
D:假定特殊事件法
净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。
A:25%
B:50%
C:75%
D:100%
风险管理所涉及到的部门是（）。
A:高级管理层
B:风险管理部门
C:业务部门
D:以上都是
根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（　）。
A:就业制度
B:工作场所安全事件
C:客户、产品及业务活动事件
D:信息科技系统事件
E:交割及流程管理事件
《兴业银行不良金融资产处置尽职管理规定》规定，转让资产时，原则上要求一次性付款。
其他零售风险暴露要求农合机构对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于（）。
A:0.0050
B:0.0060
C:0.01
D:0.0070
当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。
A:无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B:如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C:如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D:如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E:如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
无论客户是否与本行建立业务合作关系，若类信贷业务有同业提供信用增级，且占用已分配同业客户授信额度的，各业务条线均可以发起授信，按照发起业务条线授信流程审查报批。
利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收益水平不能实现，客户承担理财收益损失，有可能引起投诉，从而造成银行（）。
A:法律风险
B:操作风险
C:声誉风险
D:市场风险
下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（　）
A:压力测试
B:交易限额管理
C:风险限额管理
D:止损限额管理
E:市场风险对冲
压力测试的内容包括（）。
A:衡量异常但是可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击
B:评估机构的风险承受特性
C:优化并检验经济资本配置
D:评估业务风险
E:重新界定监管资本的构成
下列选项中，不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是（）。
A:前台业务人员
B:股东
C:风险管理职能部门
D:内部审计
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
A:商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B:商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
C:银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D:商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
在单笔业务层面上，（）可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。
A:年化收益率
B:百分比收益率
C:经风险调整的资本收益率
D:汇率
哪级机构要对操作风险管理框架的执行情况负责（）。
A:高级管理层
B:股东大会
C:监事会
D:董事会
商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。
A:贷款风险程度
B:贷款规模
C:贷款期限
D:借款人信用等级
（）金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。
A:资产风险管理模式阶段
B:资产负债风险管理模式阶段
C:负债风险管理模式阶段
D:全面风险管理模式阶段
下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。
A:头寸限额
B:止损限额
C:风险价值限额
D:损失限额
E:币种限额
商业银行应当对会计主管、会计负责人实行（）管理，建立会计人员档案。
A:执业资格
B:道德品质
C:从业资格
D:任职资格
风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A:多头头寸
B:空头头寸
C:净头寸
D:总头寸
市场风险具有明显的非系统性特征。（　）
董事会和高级管理层应当避免薪酬制度具有鼓励冒险投资的负面效应，防止绩效考核过于注重短期投资收益表现，而不考虑长期投资风险。
下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。
A:声誉风险的损害有时甚至是致命的损害
B:社会责任感与声誉风险无关
C:声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序
D:具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”
1973年，费雪·布莱克（FisherBlack）、麦隆·舒尔斯（MyronScholes）、罗伯特·默顿（RobertMerton）提出（），为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A:资产负债风险管理理论
B:操作风险评估的原则
C:欧式期权定价模型
D:资本资产定价模型
以下不属于个人信贷业务的是（　）。
A:个人住房按揭贷款
B:个人大额耐用消费品贷款
C:汽车贷款
D:个人生产经营贷款
以下（　）属于银行内部流程中的流程无效因素。
A:缺乏必要的流程
B:依赖手工录入
C:设计不完善
D:管理信息不准确
E:项目资金不足
下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
A:如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B:如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C:如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D:如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E:如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（　）。
A:有助于金融产品的开发
B:降低现金流的波动性
C:有利于商业银行更加有效地配置资本
D:有利于商业银行改善资本结构
E:有助于获得更多收益
个人经营贷款调查过程中，可以运用“三表”对借款人经营状况及盈利能力进行判断。这里的“三表”指的是水表、电表、海关出口报表。
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