出自:期货投资分析

各种互换中，（）交换两种货币的本金并且交换固定利息。
A:标准利率互换
B:固定换固定的利率互换
C:货币互换
D:本金变换型互换
低频策略的可容纳资金量（）。
A:高
B:中
C:低
D:一般
波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括（）。
A:6浪上升，2浪下降
B:4浪上升，4浪下降
C:5浪上升，3浪下降
D:7浪上升，1浪下降
事件性投机交易策略主要关注哪些时间变化？
以下关于债券收益率说法正确的为（）。
A:市场中债券报价用的收益率是票面利率
B:市场中债券报价用的收益率是到期收益率
C:到期收益率高的债券，通常价格也高
D:到期收益率高的债券，通常久期也高
货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。（）
A:正确
B:错误
GDP核算主要以企业或个人作为核算单位，依据企业或个人从事的主要活动将其划分到不同行业，分别计算各行业的增加值，最终汇总得到GDP。
目前，在我国债券交易量中，（）的成交量占绝大部分。
A:银行间市场
B:商业银行柜台市场
C:上海证券交易所
D:深圳证券交易所
关于基差交易，以下说法不正确的是（）。
A:基差交易的实质是一方卖出升贴水，一方买人升贴水
B:对基差卖方来说，基差交易的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手
C:决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化
D:如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的额外收益
持仓分析对短期作用明显，也能独立较好的分析出长期走势。
根据下面资料，回答问题： 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时问，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题。

第1题，共2个问题
(单选题)该公司需要（）人民币／欧元看跌期权（）手。
A:买入；17
B:卖出；17
C:买入；16
D:卖出；16

第2题，共2个问题
(单选题)若公司项目中标，同时到期日欧元/人民币汇率低于8．40，则下列说法正确的是（）。
A:公司在期权到期日行权，能以欧元／人民币汇率8.40兑换200万欧元
B:公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
C:此时人民币／欧元汇率低于0.1190
D:公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
交易计划是建立在预测基础上的，预测不可能百分之百的正确，有可能出现与实际走势违背的预测情况，这就需要在计划中考虑不利情况时的应对策略，设置（）
A:目标价位
B:止损点
C:最大持仓量
D:盈利点
股票期权定价思想所引发的金融革命表现在（）
A:增强了金融市场的安全性
B:预测远期价格成为可能
C:提供了全新的保值和投资手段
D:极大地丰富了金融市场
根据历史财务数据，针对购买力平价条件所进行的实证研究倾向于（）。
A:支持购买力平价理论在长期成立
B:支持购买力平价理论在短期成立
C:支持购买力平价理论在长期和短期都成立
D:支持购买力平价理论在长期或短期都不成立
货币供给是指向经济中（）货币的行为。
A:投入
B:创造
C:扩张
D:收缩
远期或期货定价的理论主要包括（）。
A:无套利定价理论
B:二叉树定价理论
C:持有成本理论
D:B-S-M定价理论
利用（）市场进行轮库，储备企业可以改变以往单一的购销模式，同时可规避现货市场价格波动所带来的风险，为企业的经营发展引入新思路。
A:期权
B:互换
C:远期
D:期货
影响股指期货市场价格的因素有（）。
A:市场资金状况
B:指数成分股的变动
C:投资者的心理因素
D:通货膨胀
某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
A:6.3
B:0.063
C:0.63
D:0.006
（）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。
A:避险策略
B:权益证券市场中立策略
C:期货现货互转套利策略
D:期货加固定收益债券增值策略
如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的，按照市场分割理论（）。
A:收益率将下行
B:短期国债收益率处于历史较高位置
C:长期国债购买需求相对旺盛将导致长期收益率较低
D:长期国债购买需求相对旺盛将导致未来收益率将下行
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。 若到期时期货合约价格为400美分／蒲式耳，则到期时该投资者盈亏情况为（）。（不计手续费，1张=5000蒲式耳）
A:盈利250美元
B:亏损250美元
C:亏损400美元
D:盈亏平衡
在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
A:2
B:3
C:5
D:6
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
A:卖出国债期货1364万份
B:卖出国债期货1364份
C:买入国债期货1364份
D:买入国债期货1364万份
2009年7月，国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下，价格出现了较大幅度上涨，PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲，库存持续高位。在现货疲弱，但市场看涨气氛又很浓厚的环境下，远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日，资金不断流入PVC0911合约，PVC0911合约价格从7025元／吨涨至7270元／吨，而同期的PVC0909月合约价格从7000元／吨涨至7065元／吨。 若投资者执行上述操作，则结果怎样？（）
A:可收益180元／吨
B:可收益270元／吨
C:会损失180元／吨
D:会损失270元／吨
以下对国债期货行情走势利好的有（）。
A:最新公布的数据显示，上个月的CPI同比增长2.2%，低于市场预期
B:上个月官方制造业PMI为52.3，高于市场预期
C:周二央行在公开市场上投放了2000亿资金，向市场注入了较大的流动性
D:上个月规模以上工业增加值同比增长10.9%，环比和同比均出现回落
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。
A:若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B:若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C:若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D:若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。
A:该交易为牛市看涨期权垂直套利
B:最大收益为9.9美分／蒲式耳
C:最大风险为20.1美分／蒲式耳
D:损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
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