出自:风险管理

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A:历史模拟法
B:方差一协方差法
C:压力测试法
D:蒙特卡罗模拟法
银行的流动性风险与（）没有关系。
A:资产负债期限结构
B:资产负债类别结构
C:资产负债分布结构
D:资产负债币种结构
违约损失率的计算公式是（）。
A:LGD=1-回收率
B:LGD=1-回收率／2
C:LGD=1-回收率／3
D:LGD=1-回收率／4
商业银行面临的项目风险主要有（）。
A:兼并失败
B:技术开发失败
C:产品研发失败
D:拓展市场份额失败
E:进入新市场失败
借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。
A:流动性风险
B:可获得性
C:不可获性
D:最终收益
风险监管的核心步骤是（）。
A:了解机构
B:规划监管行动
C:风险评估
D:风险衡量
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A:50％，50％
B:30％，70％
C:20％，80％
D:40％，60％
根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
A:公司金融业务
B:商业银行业务
C:资产管理业务
D:代理业务
下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（）。
A:商业银行所提供的金融产品／服务存在严重缺陷
B:商业银行缺乏经营特色和社会责任感
C:商业银行受到监管处罚
D:商业银行流动性状况恶化，出现支付困难
E:商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷
下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。
A:信用风险
B:市场风险
C:声誉风险
D:操作风险
适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）。
A:银行发行的股票价格异常下跌
B:市场上愿意提供融资的交易对手数量减少
C:银行发行的可流通债券（包括次级债）的交易量显著增加，且买卖利差扩大
D:银行评级下调
E:资产质量恶化
在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
A:治理结构
B:内部控制
C:最低资本要求
D:市场约束
E:监管当局的监督检查
关于久期，下列论述不正确的是（）。
A:久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B:久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C:久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
D:久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。
A:资产敏感型缺口
B:资产缺口
C:负债缺口
D:负债敏感型缺口
下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。
A:贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B:贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C:风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D:贷款资产可以过于集中
E:商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。
A:确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险
B:定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额
C:确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责
D:制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程
E:定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况
关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。
A:净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B:累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C:总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D:短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。
A:违约概率下降
B:风险损失降低
C:违约损失率下降
D:违约风险暴露下降
E:组合限额降低
监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A:公司治理
B:资本管理
C:市场约束
D:市场准入
（）属于零售性质的资金。
A:同业拆借
B:发行票据
C:居民储蓄
D:再贴现
下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。
A:应当是一个相对独立的部门
B:具有完全的风险管理策略执行权
C:风险管理部门又称风险管理委员会
D:核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
下列可被商业银行认定违约的情形有（）。
A:银行同意消极债务重组，造成债务规模减少
B:银行认为债务人即将破产或倒闭
C:银行停止对贷款计息
D:银行将贷款出售没有造成损失
E:债务人欠息或手续费90天（含）以上
根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A:基本指标法
B:内部模型法
C:高级计量法
D:内部评级法
下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。
A:每日客户存取款
B:贷款发放／归还
C:存贷款基准利率的调整
D:商业银行减少网点数量
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。
A:利率
B:汇率
C:股票价格
D:商品价格
E:股票收益
根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。
A:A
B:B
C:C
D:D
关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。
A:信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生
B:除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销
C:在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止
D:允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失
商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）。
A:商誉
B:自持股票
C:净递延税资产
D:土地使用权
E:贷款损失准备缺口
下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。
A:风险纠正
B:风险防范
C:市场退出
D:风险救助
关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。
A:操作风险情况
B:银行账户利率风险测量的频度
C:逾期的定义
D:不良贷款的定义
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