出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
A:不可以再回头使用标准法
B:可以再回头使用标准法
C:除非某些特殊情况，一般不允许再回头使用标准法
D:可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准
核心资本的构成份子包括：（）。
A:股权资本+次级债务资本
B:次级债务资本+累计留存收益
C:累计留存收益+股权资本
D:累计留存收益+非累积永续优先股
1988年BASELI设定的最低资本标准是：（）
A:7%
B:8%
C:9%
D:10%
最终促成了BASEL II于2004年6月公布的是征求意见稿第几稿？（）
A:第一稿
B:第二稿
C:第三稿
D:第四稿
资本的扣除项目不包括：（）。
A:合并
B:子公司的投资
C:商誉
D:持有另外一个银行的股权投资
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
A:期权模型
B:衍生品模型
C:VAR模型
D:CAR模型
某机构日常经营中主要的能源成本集中在天然气，考虑到天然气的价格波动，该机构最有可能选择下面哪种产品进行对冲？（）
A:天然气的远期
B:天然气的灵活数量期权
C:石油的价格期权
D:天然气的亚式期权
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
A:123
B:23
C:124
D:134
风险与控制自我评估（RCSAs）在操作风险管理框架中发挥着不可或缺的作用，对于RCSAs的含义，下面描述正确的是哪项？（）
A:风险与控制自我评估就是控制评估
B:风险与控制自我评估就是风险和控制评估
C:风险与控制自我评估是控制评估、风险和控制评估的结合
D:风险和控制评估不等同于控制评估
个人信用风险在个人金融范畴里的两个主要领域包括：（）
A:不动产担保金融及担保贷款
B:零售金融与担保贷款
C:不动产担保金融及无担保贷款
D:零售金融与无担保贷款
某个银行面临着大量交易机会，正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求，只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时，才能执行这些交易。经过周密的测量，发现这些交易之间的相关度平均在0.25左右，那么要进行这些交易的话，这些交易最低平均数（RAROC）可以为多少？（）
A:15%
B:10%
C:8%
D:5%
分析方法的核心是（）。
A:分析客户的信用状况
B:确定客户的信用等级
C:分析贷款客户的财务状况
D:分析客户的还款来源
有关于抵押品的期限错配，下列何者续数不正确？（）
A:BASEL I抵押品的期限 标的暴露的期限
B:抵押品及标的暴露的原始期限在一年以上时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限
C:抵押品及标的暴露的剩余期限大于等于三个月时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限
D:BASEL II不允许任何抵押品的期限错配
采用IRB法的银行，违约的定义在于债务人债务逾期超过几天？（）
A:60天
B:90天
C:120天
D:180天
巴塞尔委员会强调，银行在评定借款人信用等级时应当使用多长的时间跨度？（）
A:1年以内
B:1年
C:1年以上
D:5年以上
银行的管理和监督报告里的风险信息基于（）。
A:基于估计的风险数值
B:基于计算的风险数值
C:当日的收盘价格
D:实时价格
债券的修正久期描述的是（）。
A:收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比
B:当收益率上升1个基点时，债券价值的变化
C:收益率变化1%时，债券价格变动的百分比
D:收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
通常来说，金融联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多？（）
A:内部欺诈
B:外部欺诈
C:客户、产品和商业管理
D:业务中断和系统故障
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
A:A银行风险更加高
B:B银行风险更加高
C:没有给出风险指标无法判断
D:由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
巴塞尔委员会协议的结果:（）
A:具备法律强制性
B:不具备法律强制性
C:具备法律特殊性
D:不具备法律特殊性
什么称为差异合约？（）
A:期权合约
B:利率协议
C:衍生产品
D:外汇交易
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: （）。
A:只有地方性银行
B:只有全国性银行
C:只有大型的国际活动银行
D:只有全国性银行和大型的国际活动银行
资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用（）。
A:资产负债
B:利率重定价
C:流动性阶梯
D:债券组合管理
银行的交易活动是指银行以自已的名义买卖（）。
A:股票
B:债券
C:商品
D:金融工具
债券市场中，一般下面哪种债券的交易量最高？（）
A:AAA级的公司债券
B:政府债券
C:可转换债券
D:公司发行的浮动票息债券
当公司由于经营不善破产时，偿债顺序为（）。
A:债权人，优先股东，普通股东
B:优先股东，债权人，普通股东
C:优先股东，普通股东，债权人
D:普通股东，优先股东，债权人
为了实施对利率风险的管理，巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合：（）。
A:支柱1
B:支柱2
C:支柱3
D:以上皆是
在操作风险资本计量的标准法中，银行的总收入被分成了8条业务线，并被赋予了一个比例值，下面哪个业务部门中的比例值和基本指标法中的比例值相同？（）
A:公司金融
B:资产管理
C:代理服务
D:销售交易
巴塞尔Ⅱ中没有定义为操作风险的风险类型有业务风险、战略风险、（）。
A:法律风险
B:声誉风险
C:程序风险
D:外包风险
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。
A:按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
B:暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
C:每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露
D:每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
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