某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
第1题,共5个问题
(单选题)如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。
A:5.7
B:6
C:20
D:26
第2题,共5个问题
(单选题)当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。
A:945.7
B:965.7
C:974.3
D:985.7
第3题,共5个问题
(单选题)若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。
A:10
B:14.3
C:20
D:30
第4题,共5个问题
(单选题)该套利策略为()。
A:牛市看跌期权垂直套利
B:熊市看跌期权垂直套利
C:转换套利
D:反向转换套利
第5题,共5个问题
(多选题)关于该套利的说法,正确的是()。
A:该策略是看淡后市的保守投资策略
B:该策略的投资者认为后市必然会大跌
C:该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
D:该策略的风险有限,利润无限