出自:期权从业

以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
A:D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
B:期权价值的变化与标的股票变化的比值
C:期权价值变化与时间变化的比值
D:期权价值变化与利率变化的比值
认购期权的买方有（）根据合约内容，在规定期限以行权价买入指定数量的标的证券；认购期权的卖方有（）按行权价卖出指定数量的标的证券。
A:权利；权利
B:权利；义务
C:义务；权利
D:义务；义务
正股价格上升时，假设其他因素不变，认沽期权的权利金（）
A:一般会增加
B:一般会减少
C:会维持不变
D:无法确定
什么是断路器？
目前，上交所个股期权业务方案中，备兑开仓前需要进行（）
A:标的证券的锁定
B:标的证券的解锁
C:现金保证金前端控制
D:现金保证金的缴纳
个股期权备兑开仓的交易目的是（）。
A:通过标的资产的上涨来获取收益
B:通过标的资产的下跌来获取收益
C:在持有标的资产时获取额外权利金收入
D:在做空标的资产时获取额外权利金收入
期权可以成为套期保值工具，帮助投资者规避现有资产的投资风险。描述的是期权的（）功能。
A:杠杆功能
B:有限损失性
C:风险转移
D:有限收益性
期权价格的影响因素有哪些？
如何构建熊市价差策略？
合约调整对备兑开仓的影响是（）
A:无影响
B:可能导致备兑开仓持仓标的不足
C:正相关
D:负相关
投资者持有10000股甲股票，买入成本为30元/股，为了增加收益，该投资者以每股0.4元卖出了行权价格为32元的10张甲股票认购期权（假设合约乘数为1000股），则收取权利金共4000元。如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略的总收益为（）。
A:-9万元
B:-9.6万元
C:-10万元
D:-10.4万元
买入股票认沽期权，最大收益是（）
A:行权价格-权利金
B:权利金+行权价格
C:权利金
D:行权价格
下列关于上证50ETF期权合约的说法正确的是（）
A:合约乘数为1000
B:最小交易单位为0.001元
C:交易经手费每张2元
D:合约标的为华夏上证50ETF
什么是历史波动率？
认购期权买入开仓，买方有何风险？
什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？
对于备兑开仓的持有人，当认购期权合约到期后，其最大的亏损为（）。
A:无下限
B:认购期权权利金
C:标的证券买入成本价-认购期权权利金
D:标的证券买入成本价+认购期权权利金
进才想要买入招宝公司的股票，股价是每股36元。然而，进才并不急于现在买进，因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低，这时他应采取的期权策略是（）。
A:卖出行权价为40元的认沽期权
B:卖出行权价为35元的认购期权
C:卖出行权价为35元的认沽期权
D:卖出行权价为40元的认购期权
对期权权利金的表述错误的是（）
A:是期权的市场价格
B:是期权买方付给卖方的费用
C:是期权买方面临的最大损失（不考虑交易费用）
D:是行权价格的一个固定比率
假设其他因素不变，正股价格上升时，认沽期权的价格（），认购期权的价格（）
A:下跌、上涨
B:下跌、下跌
C:上涨、下跌
D:上涨、上涨
假设丙股票现价为14元，行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
A:0；1.2
B:1；0.2
C:0；0.2
D:—1；0.2
什么是初始保证金？
以下选项，哪个是期权价格的影响因素（）
A:当前的利率
B:波动率
C:期权的行权价
D:以上都是
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。
A:3310
B:3300
C:3400
D:5000
下列不等同于认购期权的有（）。
A:买方期权
B:买权
C:认沽期权
D:买入选择权
投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元，此次保险策略的损益为（）。
A:-2万元
B:-10万元
C:-2.48万元
D:-0.48万元
关于期权以下说法不正确的是（）。
A:Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B:gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C:Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D:Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
认购期权，是指期权权利方有权在将来某一时间以（）买入合约标的的期权合约。
A:买卖双方约定价格
B:行权价格
C:将来某一时间合约标的的价格
D:期权权利方指定价格
当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时，将会被交易所强行平仓；规定时间是指（）。
A:次一交易日11：30前
B:次一交易日9：30前
C:次一交易日15：00前
D:当日17：00前
某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其行权价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（）。
A:-1元
B:-2元
C:1元
D:2元
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