出自:期货投资分析

后备资金安排，应急预案，止损条件，修正方案；报告适用范围，传播限定；分析师介绍和免责条款等，在（）中体现。
A:风险条款
B:结论及建议
C:综合分析
D:当期要点关注及专项分析
关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。
A:历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×持仓量
B:历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格）×持仓量
C:历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×持仓量
D:历史持仓盈亏=（当日结算价格－上一日结算价格）×持仓量
对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有（）。
A:加权最小二乘法
B:差分法
C:改变模型的数学形式
D:移动平均法
某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）
A:合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务
B:合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款
C:乙方可以利用该合约进行套期保值
D:合约基准价根据甲方的需求来确定
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。
A:小于零
B:不确定
C:大于零
D:等于零
进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
A:1：1
B:1：CF
C:2：1
D:无需调整
国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。
A:买进美元外汇远期合约
B:卖出美元外汇远期合约
C:美元期货的多头套期保值
D:美元期货的空头套期保值
以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。
A:持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施
B:持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施
C:某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施
D:某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施
在境内的指定外汇银行，居民个人目前可以用人民币兑换的是（）。
A:特别提款权
一般而言，股指期货买入套期保值适用于（）。
A:判断大盘将出现大幅上涨，但短期内没有足够资金建立股票组合
B:判断大盘将出现大幅下跌，但短期内难以卖出手中股票组合
C:基金避免募集资金到位的时滞所带来的股票建仓成本的提高
D:大资金避免短期集中构建股票组合导致的市场冲击成本过高
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
基差交易合同签订后，（）就成了决定最终采购价格的惟一未知因素。
A:基差大小
B:期货价格
C:现货成交价格
D:以上均不正确
绘制出价格运行走势图，按照月份或者季节，分别寻找其价格运行背后的季节性逻辑背景，为展望市场运行和把握交易机会提供直观方法的是（）。
A:季节性分析法
B:分类排序法
C:经验法
D:平衡表法
假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。
A:1.5885
B:1.5669
C:1.5985
D:1.5585
简述期货价格有特定性，远期性，预期性和波动敏感性。
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
A:[2498.82，2538.82]
B:[2455，2545]
C:[2486.25，2526.25]
D:[2505，2545]
会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。
A:债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的减少、利息或者本金的推迟支付等
B:公司按照法律程序进行破产登记，包括无法偿还债务、清算人的制定以及债权人的安排等
C:债务违约导致的债务人提前偿付债务
D:债务的拒付行为或者延期支付的行为
美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对（）进行调查。
A:机构
B:家庭
C:非农业人口
D:个人
在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。
A:执行期权
B:出售期权
C:对冲期权
D:没有最优方法
关于β系数的正确描述是（）。
A:当β系数大于1时，单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度
B:当β系数小于1时，单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度
C:多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低
D:β系数一旦确定就不应当调整，以免影响预测能力
如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（）。
A:合成指数基金
B:增强型指数基金
C:开放式指数基金
D:封闭式指数基金
对我国居民消费价格指数表述正确的是（）。
A:我国现行居民消费价格指数每十年调整一次，最近一次调整后的权重加大了居住类的权重同时减少了食品权重
B:我国居民消费价格指数构成的八大类别中，食品比重最大，居住类比重其次，但不直接包括商品房销售价格
C:利用居民消费价格指数可以观察和分析消费品的批发价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度
D:居民消费价格指数是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果
为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。
A:零息债券的面值>投资本金
B:零息债券的面值<投资本金
C:零息债券的面值=投资本金
D:零息债券的面值≥投资本金
基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。
除了可以针对期货价格进行统计分析外，还可以对（）进行类似的分析。
A:期货月问价差
B:期现价差
C:期货现价
D:现货价格
什么是通货紧缩？通货紧缩对经济增长有何影响？
以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
A:股票现货多头与看涨期权空头
B:股指期货空头与看跌期权空头
C:跨式组合策略多头
D:保护性看跌策略
在进行期货价格区间判断的时候，不可以把期货产品的生产成本线作为确定价格运行区间底部或顶部的重要参考指标。（）
A:正确
B:错误
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