出自:期权从业

假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买（）
A:苹果认沽期权
B:苹果认购期权
C:S&P500认沽期权
D:S&P500认购期权
做空股票认沽期权的最大损失是（）。
A:行权价格-权利金
B:权利金
C:行权价格+权利金
D:行权价格
某投资者买入1张行权价格为42元（delta=0.5）的甲股票认购期权，权利金为0.7元，甲股票价格为42元，投资者买入该期权的杠杆倍数为（）。
A:14.7
B:21
C:60
D:30
下列关于保护性策略哪项是不正确的？（）
A:股票多头，买入一个认沽期权
B:单向的认购策略
C:到期日利润上限=股票收益-期权费
D:利润有限，损失无限
在到期日之前，关于认购期权内在价值说法正确的是（）
A:认购期权内在价值总大于实际价值
B:认购期权内在价值总小于实际价值
C:认购期权内在价值不可能为负
D:认购期权内在价值总大于时间价值
当合约标的发生摘牌或退市，合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓，未平仓者按合约标的的最后交易日最后（）均价进行现金结算（具体方法待定）
A:半小时
B:一小时
C:两小时
D:十五分钟
备兑卖出股票A的认购期权适用于以下哪种情况（）
A:不持有A股票现货，短期看淡A股票走势
B:不持有A股票现货，短期看好A股票走势
C:持有A股票现货，短期、长期都看好A股票走势
D:持有A股票现货，短期看淡A股票走势，但长期看好
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则买入开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若到期日标的证券价格为12.5元，那么该认购期权持有到期的利润率=扣除成本后的盈利/成本为（）
A:11.5元；166%
B:11.55元；66%
C:11元；20%
D:12.5元；10%
沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
A:深市A股中流动性好、规模大的300只股票
B:沪市A股中流动性好、规模大的300只股票
C:沪深A股中任意300只股票
D:沪深A股中流动性好、规模大的300只股票
认购-认沽期权平价公式为（）
A:认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B:认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C:认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
A:行权价格
B:到期日
C:买卖方向
D:标的物
波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。
A:到期日
B:标的
C:行权价
D:权利金
波动率微笑是指当其他台约条款相同时，（）
A:认购、认沽的隐含波动率不同
B:不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C:不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D:不同行权价的期权隐含波动率不同
关于期权，以下叙述错误的是（）
A:期权是交易双方关于未来买卖权力达成的合约，其中一方有权向另一方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券
B:在期权交易中，买方是权利的持有方，通过向期权的卖方支付一定的费用（期权费或权利金），获得权利，有权向卖方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券
C:期权的卖方没有权利，但要承担义务
D:买方通常也被称为短仓方
因合约调整而改变行权价时，调整后的行权价不靠档。
认沽期权卖出开仓后，其盈亏平衡点的股价为（）。
A:权利金
B:行权价格-权利金
C:行权价格+权利金
D:股票价格变动差-权利金
期权交易中，投资者购买期权，则获得在约定的时间以约定的价格（）约定数量标的证券的权利。
A:买入
B:卖出
C:买入或卖出
D:获得
某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者（）
A:卖出认沽期权
B:看空价差策略
C:多头跨式组合
D:空头勒式组合
卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。
A:卖出股票
B:买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C:买入股票
D:买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：如果将来标的物价格高于$5，该投资者会选择执行。那么该期权合约为（）。
A:认购期权
B:认沽期权
C:无法确定
D:可能为认购期权
投资者买入平仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（）。
A:支付权利金，增加权利仓头寸
B:支付权利金，减少权利仓头寸
C:支付权利金，增加义务仓头寸，同时解冻相应保证金
D:支付权利金，减少义务仓头寸，同时解冻相应保证金
期权会给投资者带来哪些好处？（）
A:对冲现货多头的市场风险
B:推迟买卖股票时间，锁定买卖价格
C:通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利
D:如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益
假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权
A:实值；虚值
B:实值；实值
C:虚值；虚值
D:虚值；实值
对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
A:11.25元；0.25元
B:11.25元；0.5元
C:11.75元；0.25元
D:11.75元；0.5元
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
什么是认沽期权？
个股期权试点初期，新增合约标的的合约新挂包括认购、认沽，（）个到期月份。（）
A:两
B:三
C:四
D:五
什么是认沽期权卖出开仓策略，交易目的是什么？
投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸，又操作了3张备兑开仓，则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。
A:减少认购期权备兑持仓头寸
B:增加认购期权备兑持仓头寸
C:增加认沽期权备兑持仓头寸
D:减少认沽期权备兑持仓头寸
认购期权的买方的损益情况是（）
A:损失有限，收益无限
B:损失无限，收益有限
C:损失有限，收益有限
D:损失无限，收益无限
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